انتخاب پرتفوی بهینه با استفاه در الگوریتم جستجوی گرانشی
Publish place: The Fifth International Conference on Economic, Management and Accountingwith Valuecration approach
Publish Year: 1396
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 722
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
MAVC05_032
Index date: 2 August 2017
انتخاب پرتفوی بهینه با استفاه در الگوریتم جستجوی گرانشی abstract
در دنیای امروزه، سرمایه گذاری، پایه و اساس پیشرفت هر کشوری می باشد و باید سرمایه گذاران را برای ورود به بخشهای مولد تشویق کرد تا باتولید بیشتر، اشتغال کافی ایجاد گردد. یکی از این راهها، بازار بورس اوراق بهادار است. در بازارهای سرمایه، روشها و تکنیکهای گوناگونیبرای انتخاب بهینه یک پرتفوی مورد استفاده قرار میگیرد. از لحاظ نظری، انتخاب یک سبد سهام، با استفاده از فرمولهای ریاضی قابل حل و اجراست ولی در عمل و در دنیای واقعی این امر نیازمند محاسبات وسیعی میباشد که استفاده از روشهای نوین بهینهسازی و الگوریتمهای فراابتکاری در این خصوص ضروری به نظر میرسد. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی GSA مدلی برای انتخاب بهینه پرتفوی معرفی گردید. نتایج به دست آمده از اجرای الگوریتم جستجوی گرانشی حاکی از توانایی بالای آن در بهینهسازی سبد سهام میباشد، بهگونهای که نتایج در محدوده مناسب قرار داشته و راهکار قابل اتکایی ارایه نموده است
انتخاب پرتفوی بهینه با استفاه در الگوریتم جستجوی گرانشی Keywords:
انتخاب پرتفوی بهینه با استفاه در الگوریتم جستجوی گرانشی authors
حسین اکبری فرد
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
احمد انارکی محمدی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- مرکز.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :