بررسی ارتباط میان بازده سهام پرتفوی های تشکیل شده مبتنی بر روش های PE و PEG در بورس اوراق بهادار تهران

همان طور می دانیم سرمایه گذاری در سهام بخش بزرگی از وجوه نقد کشور را به خود اختصاص داده است این موضوع اهمیت سرمایه گذاری را بیش از پیش آشکارتر می سازد این اهمیت برای قشر بزرگ سرمایه گذاران نیز قابل درک است. سرمایه گذاران همواره به دنبال بهترین ترکیب برای مجموع سرمایه گذاری های خود هستند ترکیبی که بیشترین سود یا بازده را نصیب آنها کند. سرمایه روش های مختلفی برای انتخاب پرتفوی مناسب معرفی گردیده است لذا در این تحقیق به بررسی بازده پرتفوی های مبتنی بر روش های PEG,PE و صحت و سق فرضیه موجود می پردازیم. نمونه آماری پژوهش شامل 80 شرکت در سال های 91، 90، 89 بوده است. در این تحقیق از نرم افزارهای EVIEWS و ECELL و به منظور دستیابی به اختلاف های نتایج موردنظر از روش آزمون ویکاکسون استفاده شده است نتایج تحقیق نشان میدهد بازده پرتفوی های که براساس استراتژی PE,PEG پایین رده بندی می شوند بیشتر از بازده پرتفوی هایی است که براساس استراتژی PE,PEG بالا تشکیل می شوند.

بررسی ارتباط میان بازده سهام پرتفوی های تشکیل شده مبتنی بر روش های PE و PEG در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:

سرمایه گذاری , بازده , پرتفوی , ضریب PE , ضریب PEG