سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما

Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 623

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

ICH02_111

Index date: 5 September 2017

پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما abstract

تاثیرپذیری از عوامل مختلف چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم از تحولات اقتصادی و اجتماعی که تعداد آنان در دهه اخیر کم نبوده باعث تحولات و چرخه ها یی در روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار شده است. سرمایه گذاری در سهام بازار با بازده زیاد جزء سرمایه گذاری های پر خطر در نظر گرفته می شود. به این ترتیب پیش بینی بازدهی سهام در بازارثانویه برای سرمایه گذاران از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. بازدهی بازار سهام مانند الگوهای امواج) نوسانات( است. امواج را می توان یا در حوزه زمان و یا حوزه فرکانس مشاهده کرد. حوزه زمان ثبت یک واقعه از انچه برای یک پارامتر از یک سیستم در مقابل زمان و یا فضا رخ می دهد. روش باکس- جنکینز و میانگین متحرک خودگردان یکپارچهARIMA روش گسترده ای در توضیح الگوهای موجی شکل هنگامی که موج از نوع ثابت است مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه بر روی مدل های ARIMA در آزمایش پیش بازدهی بازار سهام متمرکز شده است. سری های ایستا )ثابت( توسط توابع همبستگی خودگردان و توابع همبستگی جزیی خودگردان )مشتقات جزیی( مورد آزمایش قرار گرفتند. مدل هایARIMA در بازدهی کل بازار تجارت، بازدهی بخش و بازدهی شرکت خصوصی از بورس مورد آزمایش قرار گرفت. خطا میانگین مربعات، میانگین قدر مطلق انحرافات ، باقی مانده ها و آزمون اندرسون دارلینگ، در ارزیابی مدل استفاده شد.

پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما Keywords:

همبستگی خودگردان , تجزیه و تحلیل بنیادی , ایستا , تجزیه و تحلیل فنی /ARIMA

پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما authors

بهراد معین نژاد

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان ، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان ، ایران

شعبان محمدی

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی ، ایران

حامد اسماعیلی اوغاز

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)

مقاله فارسی "پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما" توسط بهراد معین نژاد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان ، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان ، ایران؛ شعبان محمدی، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی ، ایران؛ حامد اسماعیلی اوغاز، کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) نوشته شده و در سال 1395 پس از تایید کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله همبستگی خودگردان، تجزیه و تحلیل بنیادی، ایستا، تجزیه و تحلیل فنی /ARIMA هستند. این مقاله در تاریخ 14 شهریور 1396 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 623 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که تاثیرپذیری از عوامل مختلف چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم از تحولات اقتصادی و اجتماعی که تعداد آنان در دهه اخیر کم نبوده باعث تحولات و چرخه ها یی در روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار شده است. سرمایه گذاری در سهام بازار با بازده زیاد جزء سرمایه گذاری های پر خطر در نظر گرفته می شود. به ... . برای دانلود فایل کامل مقاله پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریما با 11 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.