کاربرد الگوهای بیزین کلانسنجی برای پیادهسازی آزمون تنش در بانک کارآفرین

در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلانسنجی بیزین به بررسی کانالهای انتقال شوک های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک های خصوصی کشور می پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته (BVARTVP) شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهمکنش تغییرات در بخشاقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزمهای انتقال به صورتهای مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل میشود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوکهای ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم

Keywords:

کفایت سرمایه , الگوی اتورگرسیون برداری بیزین با پارامترهای زمانی وابسته , الگوی کلانسنجی