بهینه سازی سبد سهام با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار
Publish place: The third conference on new findings of management sciences, entrepreneurship and education in Iran
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 983
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMCONF03_060
تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396
Abstract:
هدف ایجاد یک مدل بهینه سازی استوار برای بهینه سازی سبد سهام با در نظر گرفتن پارامتر عدم اطمینان و کنترل تاثیرخطاهاست.در واقع به دنبال ساخت یک مدل ساده که باعث کاهش پیچیدگی محاسباتی روشهای بهینه سازی پرتفولیو شودهستیم. در مورد انتخاب سبد سهام مدیران همواره به دنبال راه حلهای کاراتر و با ریسک کمتر در این رویه هستند. پس بایدبودجه معینی میان کل دارایی ها تخصیص داده شود تا هدف حداکثر بازدهی و حداقل ریسک را ارضا کند.علت استفاده از مدلهایاستوار هم این است که مدلهای ارایه شده این مسایل حساسیت قابل توجهی به عدم اطمینان نشان می دهند لذا با به کار گیریایده اصلی بهینه سازی استوار که منجر به در نظر گرفتن بدترین سناریو بدون فرض وجود یک توزیع خاص است بر این حساسیتتا حد امکان غلبه می کنیم.
Keywords:
Authors
نجمه قندالی
دانشجو کارشناسی ارشد ریاضیات مالی ، واحد یادگار امام (ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی ری ،تهران ، ایران
هادی باقرزاده ولمی
دکتری ریاضی ، عضو هیات علمی واحد یادگار امام (ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی ری ،تهران ، ایران
طیبه تاجیک
دانشجو کارشناسی ارشد ریاضیات مالی ، واحد یادگار امام (ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی ری ،تهران ، ایران
عباس قندالی
کارشناسی ارشد سیستمهای نرم افزاری، مدرس پردیس زینبیه پیشوا ، دانشگاه فرهنگیان ، تهران ، ایران