شبیهسازی مونت کارلو و کاربرد آن در مهندسی مالی

در این مقاله، ما کاربرد روش شبیه سازی مونت کارلو در مهندسی مالی را مورد بررسی قرار می دهیم. در این مطالعه ما قیمت اختیار خرید آسیایی با میانگین حسابی را به روش مونت کارلو به دست آورده و سپس با استفاده از روش متغیر کنترل، واریانس جواب به دست آمده را کاهش می دهیم. با مقایسه دو متغیر کنترل ارایه شده نشان می دهیم که بهترین متغیر کنترل برای مساله فوق، اختیار خرید آسیایی با میانگین هندسی است.

Keywords:

روش مونت کارلو , کاهش واریانس , متغیر کنترل , قیمت گذاری مشتقات مالی , اختیار خرید آسیایی