بررسی ارزیابی سبد سهام بهینه از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش به بررسی این موضوع میپردازد که در قیاس با رشد روزافزون استفاده از پورتفوی ها و نیز با وجود ادبیات غنی آن، همچنان موضوعات و سوالات بیپاسخ فراوانی در این زمینه وجود دارد. همچنین بازارهای بورس ایران، به عنوان بازارهایی رو به رشد، نیازمند پژوهشهای بومی در پاسخ به این سوالات و موضوعات میباشد. هدف از این پژوهش، ارایه ی ابزاری مفید و کارا برای کمک به متخصصین و محققین، در تیوری انتخاب پورتفوی است. پژوهش، به بررسی جامع ادبیات موضوع و پیشرفتها و گسترش های صورت پذیرفته در زمینه ی انتخاب و بهینه سازی پورتفوی پرداخته و از الگوریتم رقابت استعماری بر مسیله ی بهینه سازی پورتفوی در بازار بورس اوراق بهادار تهران و از بین سهام 50 شرکت برتر استفاده میکند؛ تا سبدهایی بهینه، دارای ریسک کمینه و بازده بیشینه به طور همزمان را انتخاب نماید. همچنین، در این پژوهش، برای اثربخشی و کارایی بالاتر بازدهی ماهانه استفاده میشود که براساس فرضیه اصلی نتایج آشکار میسازند که تفاوت معناداری بین روش مارکویتز و الگوریتم رقابت استعماری وجود ندارد.

Keywords:

بهینه سازی پورتفوی (سبد سهام) , تیوری مدرن پورتفوی , الگوریتم رقابت استعماری