تاثیر تغییر رژیم تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمزکشور:کاربرد الگوهای مارکف سوییچینگ GARCH

این پژوهش، رفتار تلاطم قیمت و تغییر رژیم تلاطم در بازارهای اصلی مرتبط با گوشت قرمز کشور با استفاده از سریهای قیمت ماهانهی علوفه، گوسفند زنده، گوساله ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در دوره زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392 ، با کاربرد الگوهای مارکف سوییچینگ خودرگرسیو ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته الگوسازی شد. نتایج به دست آمده نشان داد در همه ی متغیرهای تحت بررسی دو رژیم تلاطم وجود دارد که در همه ی آنها به غیر از علوفه چرخش پی در پی در رژیم تلاطم رخ داده به طوری که بازار علوفه از لحاظ تغییر رژیم تلاطم، یکنواخت ترین بازار و بازار خردهفروشی گوشت گوسفند متغیرترین بازار در بین این بازارها میباشند. با توجه به نتایج به دست آمده هرچند دورهی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از دورهی دوام رژیم کمتلاطم میباشد ولی ادامه یافتن این رژیم (دست کم 5 ماه) در بازارهای تولیدکننده و خرده فروشی گوشت قرمز و نیز چرخشهای پی در پی رژیم تلاطم شرایط نامطمینی را برای سرمایه گذاری در این بخش به وجود آورده و پیشبینی وضعیت بازار را با عدم حتمیت زیادی رو به رو میسازد، ضمن اینکه رفاه مصرفکنندگان نیز پی در پی دچار تغییر میشود.

Keywords:

تلاطم , چرخش رژیم , زنجیر مارکف , احتمالات هموارشده , احتمالات گذار