انتخاب سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق مدل تفاوت میانگین جینی و جدول کارایی متقاطع

موفقیت در بازار سهام مانند هر بازار دیگری نیاز به انتخاب یک رویکرد مناسب دارد. در میان رویکردهای گوناگون برای سرمایه گذاری در بازار سهام، تشکیل سبد سهام بهینه می تواند میزان ریسک را کاهش داده و بازده سرمایه گذاری را در سطح مطلوبی نگه دارد. در این پژوهش تشکیل سبد سهام بهینه با یک رویکرد ابتکاری و تلفیق مدل تفاوت میانگین جینی و جدول کارایی متقاطع انجام می گیرد. از داده های بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی 3 ساله استفاده شده است. جهت حل مدل از نرم افزار GAMS بهره گرفته شده است. با محاسبه بازده سبدهای پیشنهادی در سال بعد، عملکرد مطلوب رویکرد ارایه شده نشان داده می شود.

Keywords:

مدل تفاوت میانگین جینی GMD , جدول کارایی متقاطع , مدل RAM سبد سهام بهینه