کاربرد مدلهای گارچ چند متغیره در مدیریت و تصمیم گیری های مالی
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,006
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IECONF01_080
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
Abstract:
طی چند دهه اخیر اقتصاد سنجی و تکنیک های آن کاربرد بسیار گسترده و متنوعی در بازارهای مالی پیدا کرده است. ازاقتصاد سنجی می توان برای آزمون نظریه های مالی، تعیین قیمت یا بازده دارایی ها، آزمون فرضیه های مربوط به روابط بینمتغیرها، آزمون اثر متغیر شرایط اقتصادی بر بازارهای مالی ، پیش بینی ارزش آتی متغیرها و تصمیم گیری های مالی استفادهنمود.با گسترش و توسعه بازارهای مالی در ایران و اقبال مردم به این سو لزوم این امر اجتناب ناپذیر است که مدیران وتحلیلگران مالی با این ابزار قدرتمند در تصمیم گیری های مالی آشنا باشند و آن را به کار گیرند.در این مقاله به شرح مدلهایمدلهای گارچ چند متغیره که یکی از جدیدترین و کاراترین مدلهای اقتصادسنجی در بازارهای مالی است، می پردازیم.
Keywords: