کاربرد مدلهای گارچ چند متغیره در مدیریت و تصمیم گیری های مالی

طی چند دهه اخیر اقتصاد سنجی و تکنیک های آن کاربرد بسیار گسترده و متنوعی در بازارهای مالی پیدا کرده است. ازاقتصاد سنجی می توان برای آزمون نظریه های مالی، تعیین قیمت یا بازده دارایی ها، آزمون فرضیه های مربوط به روابط بینمتغیرها، آزمون اثر متغیر شرایط اقتصادی بر بازارهای مالی ، پیش بینی ارزش آتی متغیرها و تصمیم گیری های مالی استفادهنمود.با گسترش و توسعه بازارهای مالی در ایران و اقبال مردم به این سو لزوم این امر اجتناب ناپذیر است که مدیران وتحلیلگران مالی با این ابزار قدرتمند در تصمیم گیری های مالی آشنا باشند و آن را به کار گیرند.در این مقاله به شرح مدلهایمدلهای گارچ چند متغیره که یکی از جدیدترین و کاراترین مدلهای اقتصادسنجی در بازارهای مالی است، می پردازیم.

Keywords:

اقتصادسنجی , مدلهای گارچ چند متغیره , بازارهای مالی , نااطمینانی