آثار تکانه های نفتی و سیاست های پولی بر رفتار چرخه ای قیمت مسکن
Publish place: Journal of Economic Modeling Research، Vol: 2، Issue: 7
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 512
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMR-2-7_001
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
Abstract:
یکی از جنبه های بسیار مهم در آسیب پذیری اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز واقعی به تبع رونق نفتی است. این کاهش به تضعیف و انقباض در بخش مبادله پذیر اقتصاد منجر می شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی موسوم است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی واقعی بیشتر ممکن است با توجه به افزای شیافتن تاثیرات ثروت، موجب کاهش نرخ ارز واقعی و به تبع آن، افزایش قیمت نسبی کالاهای مبادله ناپذیر، مثل مسکن، به کالاهای مبادله پذیر شود. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار ادواری یا چرخه های قیمت مسکن در ایران، با نوسانات درآمدهای نفتی و بعضی متغیرهای اقتصاد کلان، مثل تولید ناخالص داخلی واقعی و عرضه پول و نرخ ارز واقعی، مرتبط است. همچنین تحلیل ضریب همبستگی متقاطع گویای این بود کهچرخه های درآمدهای نفتی و حجم پول، متغیر ی پیشرو درمقایسه با چرخه ها ی قیمت مسکن به شمار می رود. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری VAR به بررسی تعامل میان شش متغیر، چرخه های قیمت مسکن، نرخ ارز واقعی درآمدهای واقعی نفت، عرضه پول و نرخ بهره پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از افزایش در بخش ادواری قیمت مسکن به دنبال بروز شوک های مثبت در چرخه های درآمدهای واقعی نفت بود
Keywords:
Authors
محسن مهرآرا
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
کیوان شهاب لواسانی
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران