رابطه بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و متغیرهای بانکی ایران

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانکهای ایران، طی سالهای 1370-1395 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به عنوان متغیرهای برونزا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درونزای مدل، نسبت سپرده مدتدار به کل سپرده ها (به عنوان متغیر ریسک نرخ سود) ، اقلام زیر خط (بهعنوان متغیر ریسک تنوع بخشی) و نسبت تسهیلات به دارایی (بهعنوان متغیر ریسک کیفیت مدیریت) که نمادی از کیفیت عملکرد بانکها هستند، استفاده شده است. نتایج در چارچوب روش همانباشتگی یوهانسون-یوسیلیوس نشان میدهد که متغیر تولید ناخالص داخلی بر اقلام زیر خط و نسبت سپرده ها، اثر مثبت و بر نسبت تسهیلات به دارایی، اثر منفی دارد. متغیر تورم در هر سه مدل برآورده شده، اثر مثبت بر متغیرهای درونزا دارد و درجه باز بودن تجارت تنها بر نسبت سپرده اثر منفی داشته و در دو مدل دیگر برآورد شده، اثر مثبت دارد.

Keywords:

اقلام زیرخط ترازنامه , کیفیت دارایی , تورم , باز بودن اقتصادی , ریسک , آزمون یوهانسون-یوسیلیوس