روش های گوناگون انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل های ریاضی

انتخاب سبد سهام و مدیریت سبد سهام از اصلی ترین حوزه های مالی میباشد. وجود متغیرهای غیر قابل کنترل، فرایند انتخاب بهینه سبد سهام را به کلی تحت تاثیر قرار داده است و این امر برای سرمایه گذاران، که در واقع تصمیم گیرندگان نهایی برای تخصیص بودجه خود به دارایی های مالی در سبد سرمایه گذاری میباشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. شناسایی عوامل دخیل در انتخاب بهینه سبد سهام سرمایه گذار، از یک طرف، اندازه گیری این عوامل از طرفی دیگر و همچنین چگونگی تاثیر آنها بر امر انتخاب سبد، مشکل اساسی برای تحلیل گران مالی میباشد. مسیله انتخاب سهام شامل ایجاد سبد سهامی میشود که مطلوبیت سرمایه گذار را حداکثر سازد. روش ایجاد چنین سبد سهامی همواره ذهن محققان و تحلیل گران مالی را مشغول کرده است.

Keywords:

انتخاب بهینه سبد سهام , مدل های ریاضی