بازده غیرعادی ماهیانه سهام و قابلیت توضیح بازده غیرعادی ماهیانه سهام با استفاده از مدل های چندعاملی فاما و فرنچ در پرتفوی شرکتهای کوچک
Publish Year: 1397
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 439
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
MANAGECONF03_523
Index date: 10 February 2019
بازده غیرعادی ماهیانه سهام و قابلیت توضیح بازده غیرعادی ماهیانه سهام با استفاده از مدل های چندعاملی فاما و فرنچ در پرتفوی شرکتهای کوچک abstract
در این پژوهش سعی شد تا به بررسی بازده غیرعادی ماهیانه سهام و قابلیت توضیح بازده غیرعادی ماهیانه سهام بااستفاده از مدل های چندعاملی فاما و فرنچ در پرتفوی شرکتهای کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهشود. به طور کلی استفاده از یک نمونه از شرکتهای بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1386 الی 1395 بیانگر ایننتیجه بوده است که مدل سه عاملی فاما و فرنچ در پرتفوی شرکتهای کوچک از معناداری قابل توجهی برخوردار بوده است.این نتیجه بیانگر آن است که مدل تحقیق توانایی توضیح بازده غیرعادی سهام را در شرکت های کوچک داشته است. دیگرنتایج بدست آمده بیانگر آن است که مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نیز توانایی توضیح بازده غیرعادی سهام را در پرتفویشرکتهای کوچک داشته است.
بازده غیرعادی ماهیانه سهام و قابلیت توضیح بازده غیرعادی ماهیانه سهام با استفاده از مدل های چندعاملی فاما و فرنچ در پرتفوی شرکتهای کوچک Keywords:
مدل سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ , بازده غیرعادی سهام و اندازه شرکت
بازده غیرعادی ماهیانه سهام و قابلیت توضیح بازده غیرعادی ماهیانه سهام با استفاده از مدل های چندعاملی فاما و فرنچ در پرتفوی شرکتهای کوچک authors
هدیه محمدزنجانی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران
پویا ثابت فر
استادیار ،گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین