تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت
Publish place: Second International Management and Business Conference
Publish Year: 1397
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 665
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ICMBTU02_377
Index date: 9 March 2019
تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت abstract
واریانس و ریسک نامطلوب عوامل مختلفی در مدیریت پرتفوی هستند. در این مقاله میانگین انحراف و چارچوب های ریسکنامطلوب در ارتباط با مدیریت پرتفوی بررسی شده است. نمونه مورد نظر در این جا بازاری با نوسان قیمت زیاد به نام بورسسهام کراچی در پاکستان است. عواملی که بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر قرار می دهند مانند انداره مناسب پرتفوی، پروسهمرتب سازی پرتفوی، اثر پروانه ای در انتخاب الگوریتم های مناسب و مساله درون زایی مطرح شده و از راه حل های آنها برایانجام یک تجزیه و تحلیل قوی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که چارچوب ریسک نامطلوب بهتر از چارچوب میانگینواریانس مارکوویتز عمل میکند. بعلاوه، هرگاه بازده های دارایی دارای چولگی زیاد باشد آن گاه میزان اختلاف معنی دار خواهدبود.در نتایج استفاده از ریسک نامطلوب به جای واریانس به عنوان معیار ریسک در تصمیمات سرمایه گذاری توصیه شده است.
تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت Keywords:
تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت authors