تاثیر اخبار خوب بد بر بازار ارز، طلا سهام با استفاده از مدل TGARCH

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 491

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

APMEA01_014

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

Abstract:

با توجه به اهمیت نوسانات در بازارهای مختلف دارایی مالی تاثیری که اخبار خوب بد بر این بازارها می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت در این مطالعه به مقایسه تاثیر اخبار خوب (مثبت) بد (منفی)در سه بازار مهم ارز، طلا وسهام پرداخته ایم، به همین منظور از داده روزانه در بازه زمانی اسفند سال 1393 تا شهریور 1397 استفاده می نماییم. برای ارزیابی تاثیر اخبار خوب بد بر دارایی های اقتصادی از مدل های GARCH T-GARCH استفاده کرده تا بتوانیم مقایسه تاثیر اخبار خوب بد را بردارایی ها در ایران انجام دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش بازدهی نرخ ارز بیشترین تاثیر را از اخبار خوب (مثبت) نسبت به دو دارایی بازدهی طلا بازار سهام، بازار سهام بیشترین تاثیر را از اخبار بد (منفی) نسبت به دو دارایی بازدهی طلا بازار ارز پذیرفته است.

Keywords:

لاتین Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity(ARCH) نرخ ارز , قیمت طلا , قیمت سهام , اخبار

Authors

مژگان اثنی عشری ابرودی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشکده علوم اداری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

سیده فاطمه رزمی

دکتری اقتصاد

مهدی بهنامه

استادیار دانشکده علوم اداری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد