حل مسئله ردیابی شاخص با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی کرم شب تاب
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 479
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMSC-1-1_006
تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398
Abstract:
سبد ردیاب شاخص، مدلی از سرمایه گذاری منفعل در بازار سرمایه است که با محبوبیت زیادی مواجه شده است. هدف از این نوع سرمایه گذاری ، خرید سبد سهامی است که رفتاری مشابه شاخص دارد بدون آن که مجبور باشیم تمام سهام تشکیل دهنده شاخص را بخریم. محدودیت های مسئله شامل محدودیت کف و سقف سرمایه گذاری و همچنین محدودیت عدد صحیح تعداد سهام خریداری شده است. در این تحقیق از الگوریتم ترکیبی فراابتکاری کرم شب تاب برای حل مسئله بهره گرفته شده است. شاخص های مورد بررسی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، S&P500 وHang Seng هستند. نتایج تحقیق، کارایی بالای این الگوریتم در ردیابی شاخص را نشان می دهد.
Keywords:
Authors
سید جعفر سجادی
استاد، گروه صنایع دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
سید مجتبی سجادی
استادیار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ملیحه سبزواری
دانشچوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :