مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Iranian Economic Development Analyses، Vol: 4، Issue: 2
Publish Year: 1395
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 606
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_EDP-4-2_003
Index date: 16 June 2019
مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران abstract
در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیشبینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینهسازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سالهای 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شبکههای عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پیشبینی بازده اوراق بهادار نسبت به سیستم فازی عصبی نشان دهد و همچنین در بررسی عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک، ژنتیک و ممتیک، نتایج نشان میدهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیجه بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کوادراتیک نشان دهد. و همچنین نتایج این مطالعه، نشان میدهد که الگوریتم شبکه عصبی میتواند الگوریتمی قابل اتکا برای سهامداران باشد.
مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران authors
مجید فشاری
استادیار اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
پوریا مظاهری فر
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه خوارزمی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :