پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر بر مبنای روش هموارسازی نمایی هلت- وینترز ضربی
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 6، Issue: 1
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 364
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-6-1_005
تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398
Abstract:
در سال های اخیر سنجه ی ارزش در معرض خطر توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می شود، به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر شاخص خودرو و شاخص بانک، از فروردین ماه سال 1390 تا شهریورماه سال 1395 در دو سطح اطمینان 95% و 99% پرداخته شده است. برای ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون پوشش شرطی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین روش پیشنهادی و روش کلاسیک توسط آزمون های تابع زیان لوپز و بلانکو و ایهل صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی پیش بینی قابل اتکا و دقیقی از ارزش در معرض خطر شاخص های بورس مورد مطالعه، ارائه می دهد.
Keywords:
ارزش در معرض خطر , هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی , آزمون نسبت شکست کوپیک , آزمون استقلال کریستوفرسن , آزمون لوپز
Authors
احسان محمدیان امیری
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
سیدبابک ابراهیمی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :