سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقه ای اروپا و آسیا: رهیافت انتقال رژیم مارکف برداری

Publish Year: 1397
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 425

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_IEER-7-27_001

Index date: 2 July 2019

واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقه ای اروپا و آسیا: رهیافت انتقال رژیم مارکف برداری abstract

این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفت خام در بازارهای منطقه­ای اروپا و آسیا می پردازد. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفت خام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که رگرسیون­های متعارف خطی پاسخگوی بررسی این نوسانات نمی­باشد. مدل انتقال رژیم چارچوب انعطاف پذیر و پویایی را برای مدل­های غیرخطی و انتقال­های ناگهانی و برگشتی فراهم می­نماید. در این مقاله در قالب مدل انتقال رژیم مارکف برداری، میزان اثرپذیری قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام در دوره زمانی ماه اول 1992 تا ماه ششم 2017 مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که قیمت نفت خام، در برخی رژیم­ها اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی داشته و در برخی رژیم­های دیگر اثر معکوس دارد. در اروپا وقفه اول قیمت نفت خام یک ماه اثر معکوس و 18 ماه اثر مستقیم و وقفه دوم نفت خام در هر دو رژیم اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی دارد. در آسیا در هر دو رژیم اثر قیمت نفت خام بر گاز طبیعی، مستقیم و قیمت­ها 28 ماه در رژیم یک و 26 ماه در رژیم دو قرار می­گیرد.

واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقه ای اروپا و آسیا: رهیافت انتقال رژیم مارکف برداری Keywords:

قیمت گاز , قیمت نفت , مدل انتقال رژیم مارکف برداری

واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقه ای اروپا و آسیا: رهیافت انتقال رژیم مارکف برداری authors

تیمور محمدی

دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

عبدالرسول قاسمی

عضو هیات علمی دامشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

امیر نکونام

اقتصاد، دانشکده پردیس تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران