مطالعات امکان سنجی بکارگیری فرمول حساسیت یونانی ها در بازار سرمایه ایران
Publish Year: 1397
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 420
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_FEJ-9-36_002
Index date: 12 November 2019
مطالعات امکان سنجی بکارگیری فرمول حساسیت یونانی ها در بازار سرمایه ایران abstract
در این مقاله فرمول حساسیت یونانی ها در بازار سرمایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق امکان سنجی به کار گیری فرمول حساسیت یونانی ها در بورس تهران می باشد. این تحقیق از تحقیقات کاربردی و اطلاعات مالی ایران خودرو از مهر 95 تا اسفند 95 بررسی شده است. به منظور بررسی و تفسیر مفاهیم فرمول حساسیت یونانی نرم افزارهای آماری و ریاضی مانند MATLAB بهره گرفته و محاسبات با قوانین اختیار اروپای (مطابق بازار بورس تهران) انجام می شود. خروجی های به دست آمده نشان می دهد که میانگین و پراکندگی بدست آمده در نمونه انتخاب شده دارای توزیع نرمال نمیباشد وبه کمک آزمون لون ثابت میشود که میتوانیم میانگین و پراکندگی نمونه بدست آمده را با ضریب اطمینان 99درصد ،جایگزین میانگین و پراکندگی جامعه نموده و از معادله بلک- شولز برای معرفی یونانی ها بهره برده و تاثیر هر یک از متغیرها را بررسی می نماییم.خروجی های بدست آمده نشان می دهد که پارامترهای قیمت سهام، پراکندگی، زمان سررسید، ضریب بهره در قیمت اختیار خرید تاثیر داشته وبرای کاهش ریسک در بازار بورس معرفی یک مدل ریاضی و ضرایب حساسیت یونانی از قبیل دلتا، رو، وگا، تتا و گاما لازم بوده و استفاده از ضرایب حساسیت یونانی در بورس تهران و آشنا نمودن سرمایه گذاران با مفاهیم ریاضیات مالی ضروری می باشد.
مطالعات امکان سنجی بکارگیری فرمول حساسیت یونانی ها در بازار سرمایه ایران Keywords:
مطالعات امکان سنجی بکارگیری فرمول حساسیت یونانی ها در بازار سرمایه ایران authors
سیاوش احمدی چهره برق
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال