سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

تغییرات نوسانات ریز ساختار بازار سهام ایران توسط برجام

Publish Year: 1397
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 413

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_FEJ-9-36_005

Index date: 12 November 2019

تغییرات نوسانات ریز ساختار بازار سهام ایران توسط برجام abstract

در سال های اخیر در ایران معاملات با فرکانس بالا مورد توجه تحلیل گران مالی قرار گرفته است و کار با این داده ها مستلزم روش های خاص به دلیل وجود اختلالات ریز ساختار می باشد. در این پژوهش هدف بررسی نوسانات ریزساختار بازار ایران با توجه به قرارداد برجام در ماه های می تا اکتبر سالهای 2014-2016 میلادی به صورت کوتاه مدت است. به این منظور از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص های بانک، سرمایه گذاری نفت، سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی و خودرو که از جمله مهم ترین شاخص ها در ایران تلقی می شوند، استفاده شده است. برای برآورد ماتریس کوواریانس نوسانات از روش از پیش متوسط گیری به منظور کنترل اثر اختلالات ریز ساختار و روش هایاشی یوشی به منظور همزمان سازی اطلاعات شاخص ها استفاده شد. همچنین جهش های قیمتی به منظور برآورگری دقیق تر حذف گردید. بررسی نوسانات روزانه و مقایسه آنها بیانگر ایجاد تغییرات مثبت برجام در نوسانات شاخص کل، بانک و سرمایه گذاری صنعت نفت بود. از سوی دیگر شاخص های سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی و خودرو چندان تحت تاثیر برجام نبودند. در انتها نیز به منظور پیش بینی نوسانات، مدل های سری زمانی بر اساس نوسانات روزانه شاخص ها ارائه شده است.

تغییرات نوسانات ریز ساختار بازار سهام ایران توسط برجام Keywords:

تغییرات نوسانات ریز ساختار بازار سهام ایران توسط برجام authors

پریناز جلا

مهندسی مالی، دانشکده مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران