انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری به روش تطابق با الگوی طیفی
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 328
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-9-34_009
تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398
Abstract:
با توجه به افزایش حجم و سرعت معاملات در بازارهای مالی امروز، افزایش سرعت در تحلیل ها و تصمیم گیری ها اجتناب ناپذیر است. انجام تحلیل های سریع و عاری از خطاهای رفتاری توسط انسان غیر ممکن است. از این رو بازارهای مالی به سمت داد و ستدهای الگوریتمی در حرکت هستند که در آنها از تکنیکهایی از قبیل یادگیری ماشینی و داده کاوی استفاده می شود. انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری یکی از تکنیک های نوین در داد و ستد الگوریتمی است به این صورت که سرمایه را به تعداد مشخصی سهم تخصیص داده و در ابتدای هر دوره با استفاده از تکنیک هایی پرتفو را به روز رسانی می کند. در واقع در این تکنیک ها انسان در انتخاب پرتفو دخالتی نداشته و الگوریتم نحوه ی سرمایه گذاری را در هر دوره مشخص می کند. در این مقاله الگوریتمی توسعه داده شده است که از اصل تطابق با الگو در انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری پیروی می کند. در این اصل، پرتفو بر اساس الگوهای تاریخی مشابه انتخاب می شود که در این مقاله برای یافتن الگوهای تاریخی مشابه از روش خوشه بندی طیفی در داده کاوی استفاده شده است. در این خصوص یک مثال عددی با استفاده از 20 سهم فعال تر در بورس نیویورک ارائه شده و نتایج آن با الگوریتم های دیگر در این حوزه مقایسه شده است.
Keywords:
داد و ستد الگوریتمی , انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری , اصل تطابق با الگو , داده کاوی , خوشه بندی طیفی
Authors
متین عبدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستم های مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
امیرعباس نجفی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران