نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 408
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-8-33_014
تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398
Abstract:
هر مجموعه از ضرایب موجک بخشی از سریزمانی را در مقیاسهای زمانی متفاوت در بردارد. پیادهسازی تبدیل موجک، با بهرهگیری از بهترین موجکها در سطوح مناسب تاثیر بسزایی در نتایج تحلیلهای مالی خواهدداشت. در این پژوهش هدف، بیان اهمیت مفهوم مقیاس-زمان و بهکارگیری فواصل زمانی متفاوت در بررسی رفتار بازارهای مالی است تا مشخص شود که آیا حذف نوفه از سریزمانی میتواند دقت تصمیمگیری ما برای آینده را بالا ببرد بدین منظور ابتدا 16 شاخص انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران به کمک نرمافزار R و با استفاده از تبدل موجک تا پنج سطح برای 250 داده تجزیه کرده وسپس از تمامی آنها نوفهزدایی نمودیم. در مرحله بعد دو روش برای سنجش نوفهزدایی بکار بردیم یکی خوشهبندی شاخصهای منتخب به روش دندروگرام و دیگری پیشبینی سریزمانی شاخص کل با500 داده وبا استفاده از دادههای نوفهزدایی شده به دو روش موجک هار و دابشیز. نتایج هر دو روش حکایت از عملکرد بهتر نوفهزدایی با استفاده از موجک دابشیز در این سریهای زمانی داشت. هدف اصلی ما به نوعی استفاده از آنالیز موجک و نوفهزدایی از سریهای زمانی با استفاده از آن در مباحث مالی بود.
Keywords:
Authors
حجت اله صادقی
استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران
زهرا دهقانی فیروزآبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران