گشتاورهای مراتب بالاتر در بهینه سازی سبد سهام در محیط فازی
Publish Year: 1394
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 459
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_FEJ-6-24_003
Index date: 12 November 2019
گشتاورهای مراتب بالاتر در بهینه سازی سبد سهام در محیط فازی abstract
عدم اطمینان در بازده دارایی ها یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاران است. محققان راهکارهای مختلفی برای فائق آمدن بر این مسئله ارائه داده اند. رویکرد فازی یکی از راه حل های ارائه شده در این زمینه است. از طرفی بازده دارایی ها همواره متقارن و نرمال نیست و سرمایه گذاران همواره ترجیح می دهند که علاوه بر میانگین و واریانس بازده دارایی ها، چولگی و کشیدگی را درنظر بگیرند. در این مقاله مدل هایی که گشتاورهای مراتب بالاتر(چولگی و کشیدگی) در آنها در نظرگرفته شده برای انتخاب سبد سهام بهینه در محیط فازی مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای محاسبه گشتاورها از تئوری اعتبار و از شاخص عملکرد اقتصادی برای محاسبه کارایی مدل های ارائه شده استفاده شده است و در انتها با بکار بردن دادههای بورس اوراق بهادار تهران نشان داده شده است که در نظر گرفتن گشتاورهای مراتب بالاتر موجب بهبود کارایی پرتفوی بدست آمده خواهد شد.
گشتاورهای مراتب بالاتر در بهینه سازی سبد سهام در محیط فازی Keywords:
گشتاورهای مراتب بالاتر در بهینه سازی سبد سهام در محیط فازی authors