ارائه مدلی بر مبنای میانگین– آنتروپی– چولگی برای بهینه سازی
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 357
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-5-19_003
تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398
Abstract:
بازده اوراق بهادار در دنیای واقعی معمولا مبهم و نادقیق است. محققان رویکردهای گوناگونی را برای مدل کردن بازده بکار گرفته اند. یکی از رویکردهای بکار گرفته شده در این زمینه، استفاده از منطق فازی می باشد. در این میان، مطالعات زیادی در زمینه معرفی معیار ریسک در جهت بهینه سازی پرتفوی فازی صورت گرفته است. یکی از معیارهای جدید در این زمینه آنتروپی است که بر خلاف واریانس، وابسته به تقارن توزیع بازده دارایی ها نیست. در مقاله پیش رو مدلی بر مبنای میانگین- آنتروپی- چولگی برای حل مساله بهینه سازی پرتفوی ارائه شده است. از تئوری اعتبار برای محاسبه پارامترهای مورد نیاز استفاده شده است. برای مقایسه این مدل و مدل میانگین- واریانس از شاخص عملکرد اقتصادی استفاده شده است و در انتها با بکار بردن داده های بورس اوراق بهادار تهران نشان داده شده است، مدلی که بر مبنای میانگین- آنتروپی- چولگی دارای شاخص عملکرد اقتصادی بالاتری است.
Keywords:
Authors
عادل بهزادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه تهران
مصطفی بختیاری
دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات