موتور جستجوی گوگل و بازده سهام: آیا گوگل توانایی پیش بینی بازده سهام را دارد
Publish place: 17th National Accounting Conference of Iran
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 922
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IAAC17_104
تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1398
Abstract:
هدف: این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا جستجوی نام و نماد شرکت در موتور جستجوی گوگل با بازده سهام در ارتباط است یا خیر روش: داده های مربوط به جستجوی نام و نماد شرکت ها از گوگل ترند جمع آوری و نیز بازده بازار سهام با استفاده از سه متغیر بازده سهام، قدر مطلق بازده سهام و بازده غیرعادی سهام اندازه گیری شده است. برای پاسخ به پرسش پژوهش، با استفاده از رگرسیون چندگانه و رگرسیون پانلی مدل پژوهش بر روی 13082 مشاهده شرکت – ماه طی سال های 1394 تا 1397 برآورد شده.یافته ها: نتایج بیانگر این بود با افزایش جستجوی نماد شرکت در گوگل بازده سهام شامل نوسان بازده بازار سهام، قدر مطلق بازده سهام و بازده غیرعادی سهام نیز افزایش می یابد؛ اما جستجوی نام شرکت تنها با بازده سهام رابطه معنی داری داشته است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که می توان بازده سهام شرکت را با استفاده از جستجوی گوگل پیش بینی نمود و همچنین، جستجوی نماد شرکت ها نسبت به جستجوی نام شرکت ها، توانایی پیش بینی کنندگی بیشتری درباره بازده سهام دارد.
Keywords:
Authors
سید علی موسوی گوکی
دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مهسا بهنام راد
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران