مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه گیری بازده مورد انتظار سهام
Publish place: Accounting and Social Interests، Vol: 4، Issue: 4
Publish Year: 1393
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 448
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JIAR-4-4_006
Index date: 22 December 2019
مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه گیری بازده مورد انتظار سهام abstract
با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش ها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه ها، مدل ها و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح شده و هرروز در حال توسعه و تغییر باشد. یکی از این مدل ها، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد که طی دو دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. اخیرا (2013)، این دو محقق مدل قبلی خود را توسعه و مدل جدیدتری را ارائه نمودند. در این پژوهش به معرفی این الگوی جدید می پردازیم. تحقیقات تجربی در مورد توانایی این الگو در توضیح بازده سهام هنوز بدان شکل صورت نگرفته است و ارزیابی آن منوط به انجام تحققیات آتی خواهد بود.
مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه گیری بازده مورد انتظار سهام Keywords:
مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه گیری بازده مورد انتظار سهام authors
اله کرم صالحی
استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان
هاشم حزبی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
برزو صالحی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش بین المللی خلیج فارس
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :