ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی

Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 7، Issue: 2
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,147

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:
https://civilica.com/doc/970862

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFMZ-7-2_007

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1398

Abstract:

این پژوهش با رویکرد ترکیبی، با به کارگیری شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC-RNN)، درصدد ارائه مدلی بهینه برای پیش­بینی قیمت سهام در بورس تهران است. برای این منظور با استفاده از داده های سهام پذیرفته شده در بازار اول تابلوی اصلی بورس تهران که طی سال­های 1390 تا پایان سال 1394 مورد معامله قرارگرفته است، ضمن تعریف مولفه­های تکنیکال و بنیادی متعدد، با به کارگیری فرآیند رگرسیون-همبستگی قدم به قدم (SRCS)، مولفه­های موثر بر قیمت سهام انتخاب شده و به عنوان ورودی مدل تعریف می­شود. در مرحله بعد، الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC) در یک فضای طراحی پارامتری، برای بهینه کردن وزن­ها و تورش­های شبکه عصبی بازگشتی بکار گرفته می­شود. برای ارزیابی عملکرد مدل، از چندین معیار برای سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران استفاده می­شود. نتایج نشان دهنده آن است که استفاده از شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی، دقت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر روش­های پیش­بینی دارد.

Keywords:

پیش بینی قیمت سهام , رگرسیون-همبستگی قدم به قدم (SRCS) , شبکه عصبی بازگشتی (RNN) , الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (ABC)

Authors

جعفر باباجانی

عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا تقوا

عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

قاسم بولو

عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محسن عبدالهی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • احمدپور، احمد، اکبر پور شیرازی، محسن و زهرا رضوی امیری.(1388). ...
  • آذر، عادل و سیروس کریمی .(1388). پیش­بینی بازده سهام با ... [مقاله ژورنالی]
  • اکرمی، غلامرضا .(1374). بررسی نحوه استفاده از فن های تجزیه ...
  • امیری، مقصود، شریعت پناهی، مجید و محمدهادی بناکار .(1389). انتخاب ...
  • برادران حسن زاده، رسول، بادآور نهندی، یونس و جواد پور ...
  • بیات، فرشاد .(1393).  الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری (همراه با ...
  • پیش بینی قیمت سهام با داده های ترکیبی به روش الگوریتم کلونی زنبورعسل [مقاله کنفرانسی]
  • پورحیدری، امید .(1389). بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام ...
  • جهانخانی، علی و علی پارسائیان .(1375). بورس و اوراق بهادار، ...
  • حامدیان، مهدی .(1379). بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و ...
  • حکیمی پور، نادر، علیپور، محمدصادق و یزدان خواه منصوره. (1393). ...
  • داموداران، آسوات .(1387). ارزشگذاری سهام، مفاهیم و کاربردها، گردآوری شرکت ...
  • دلبری، مهدی .(1380). بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام در ...
  • راعی، رضا و محمودی آذر، میثم .(1393). پیش بینی بازده ... [مقاله ژورنالی]
  • راعی، رضا، محمدی، شاپور و حنظله فندرسکی .(1394). پیش­بینی شاخص ...
  • زارع، بهزاد و حمیدرضا کردلویی .(1389). پیش­بینی قیمت سهام با ...
  • زارعی، قاسم، محمدیان، رعنا، حاضری نیری، هاتف، باشکوه اجیرلو، محمد ...
  • حسابداری بانک ها [مقاله کنفرانسی]
  • سینایی، حسنعلی و سعید زمانی .(1393). تصمیم­گیری برای انتخاب سبد ...
  • شمس، شهاب الدین .(1387). بررسی زمان مقیاس  مدل قیمت گذاری ...
  • طلوعی، عباس و شادی حق دوست .(1387). مدل­سازی پیش بینی ... [مقاله ژورنالی]
  • فرشادفر، عزت اله .(1380). اصول و روش­های پیشرفته آماری (تجزیه ...
  • فرمان آرا، امید و وحید فرمان آرا .(1389). پیش­بینی اثر متغیرهای ... [مقاله ژورنالی]
  • فلاح پور، سعید، غلامحسین گل ارضی و ناصر فتوره چیان ...
  • قائمی، محمد حسین و سعید طوسی .(1385). بررسی عوامل موثر ...
  • قنبری، رضا .(1389). بررسی عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر سهام ...
  • منجمی، امیر حسن، ابزری، مهدی و علیرضا رعیتی شوازی .(1388). ... [مقاله ژورنالی]
  • منهاج، محمد .(1381). مبانی شبکه های عصبی (هوش محاسباتی)، جلد ...
  • مهرآرا، محسن، معینی، احراری، علی و مهدی و امیر هامونی ... [مقاله ژورنالی]
  • مورفی، جان . (1397). تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، ترجمه ...
  • A.S. Chen, M.T. Leung, H. Daouk, (2003), Application of neural ...
  • Affenzeller M. Winkler S. Beham A.(2009), Genetic algorithm and genetic ...
  • Ahmadpour, A. Purshrazi, A. Razavi, M.(2009). The Use of Multiple ...
  • Akrami, Gholamreza (1995). A Study of the Use of Financial ...
  • Amiri, M. Shariatpanahi, M. Bonakar, M.(2010). Portfolio Selection with Use ...
  • Azar, A. Karimi, S. (2011). Neural Network Forecasts of Stock ...
  • Baradaran Hadsanzade, R. Badavar, Y. Purghaffar, J. (2016) A Survey ...
  • Bayat, Farshad (2014). Meta-heuristic optimization algorithms (along with applications in ...
  • Beckwith, j. (2008), Stock Selection in Six Major Non –U.S. ...
  • Cao. Qing, Leggio.B.Kary, Schniederjans. J. Marc (2014), A comparison between ...
  • Chris (2008), Introductory Econometrics for Finance , Cambridge University Press ...
  • Damodaran, Aswath (2008). Stock valuation, concepts and uses, collection of ...
  • Delbari, Mehdi (2001). Investigating the Effective Criteria on Stock Selection ...
  • Edirisinghe, NCP & X Zhang, (2008), Portfolio selection under DEA-based ...
  • Fallahpour, Saeed, Gholam Hossein Golarzi and Naser Fature Chian (1392). ...
  • Farshadfar, Ezatollah (2001). Advanced Principles and Methods (Regression Analysis), First ...
  • Farman Ara, Omid and Vahid Farman Ara (2010). Preventing the ...
  • Ghaemi, Mohammad Hussein and Sa id Toosi (2006). Investigating Factors ...
  • Ghanbari, Reza (1389). Investigating Economic Factors Affecting the Shares of ...
  • Hakimipour N, Alipour M, Yazdankhah M. (2014), Inflation Forecasting Using ...
  • Hamedian, Mahdi (2000). Investigating the Factors Affecting Stock Price and ...
  • Haykin, S. (1999), Neural networks: a comprehensive foundation, 2nd Ed. ...
  • Haykin, S. (2008), Neural Networks-A Comprehensive Foundation. Prentice Hall, Upper ...
  • Hu, Hongping, Tang, Li, Zhang, Shuhua, Wang, Haiyan (2018), Predicting ...
  • Jahankhani, Ali and Ali Parsaeian (1993). Securities and Exchange, Tehran, ...
  • Karaboga D. Akay B.(2009), A comparative Study of Artificial Bee ...
  • Karaboga D. Basturk B. (2007),Advances in Soft Computing: Foundations of ...
  • Karaboga, Dervis; Celal Ozturk (2005), A novel clustering approach: Artificial ...
  • Kumar, P. Ravi. Ravi, V. (2007), Bankruptcy prediction in banks ...
  • Lee. Xia, He. Kaijjian, Lai. King Keung, Zou. Yingchao (2008), ...
  • Li, P. (2014), Application of a hybrid quantized Elman neural ...
  • Mandic, D. (2011), Recurrent Neural Networks for Prediction. Wiley, Chichester. ...
  • Manhaj, Muhammad (2002). Fundamentals of Neural Networks (Computational Intelligence), Volume ...
  • Mehrara M, Moeini A, Ahrari M, Hamony A. Modeling stock ...
  • Moghaddam, Amin, HedayatiMoghaddam, Moein, Esfandyari, Morteza (2016), Stock market index ...
  • Monadjemi, S. Abzari, M., Rayati Shavazi, A. (2009). Modeling of ...
  • Murphy, John. (2018). Technical Analysis in the Capital Market, Translated ...
  • P.C. Chang, Y.W. Wang, W.N. Yang (2004), An investigation of ...
  • Paryabi, Azadeh and Zahra Salemi. (2016). Projection of stock prices ...
  • Pham D.T. Ghanbarzadeh A. Koç E. Otri S. Rahim S. ...
  • Pourheydari, O. (2010). The Relationship between Accounting Variables and Stock ...
  • Raei, R. Mohammadi, S. Fendereski, H. (2015). Forecasting Stock Index ...
  • Ramsey. James B, Lampart. Camille (1998), The decomposition of economic ...
  • Refenes, A. A. Zapranis & G. Frandis. (1994), Stock Performance ...
  • Sarafraz, Sanaz, Sefati Farid and Alireza Ghiasvand. (2016). Predicting stock ...
  • Shah, Habib;  Rozaida Ghazali, Nazri Mohd Nawi (2011),; Using Artificial ...
  • Shah, Habib & Tairan, Nasser & Garg, Harish & Ghazali, ...
  • Shams, Shahabuddin (2008). The Time Scale of the Capital Asset ...
  • Sinai, Hassan Ali and Saeed Zamani. (1393). Decision making for ...
  • Toloui, Abbas and Shadi, right. (2008). Modeling Stock Price Prediction ...
  • Wang, J. Z. & J. J. Wang (2011), Forecasting stock ...
  • Wei-Chang Yeh, Tsung-Jung Hsieh, Hsiao-Fen Hsiao, Wei-Chang Yeh (2011), Forecasting ...
  • Xiangang Li, Xihong Wu (2015), Constructing Long Short-Term Memory based ...
  • Yang X.S. (2005), Engineering Optimizations via Nature-Inspired Virtual Bee Algorithms, ...
  • Yim, J. A. (2002), Comparison of Neural Networks with Thme ...
  • Zare, Behzad and Hamid Reza Cordluie (2010). Prediction of Stock ...
  • zarei, G. mohamadiyan, R. hazeri, H. bashokouh ajirlou, M. (2018). ...
  • Zeng, Shouzhen & Chen, Shyi-Ming & Teng, Mario Orlando, (2019), ...
  • Zhang. Guoqiang, Patuwo. B. Eddy, Y. Hu. Michael (1998), Forecasting ...
    • نمایش کامل مراجع