بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: business management، Vol: 11، Issue: 44
Publish Year: 1398
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 461
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_BMJI-11-44_014
Index date: 15 June 2020
بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران abstract
تعدد شرکتهایی که دچار درماندگی مالی در کشورهای مختلف شدهاند و همچنین سرایتپذیری آن بر شرکتهای دیگر باعث شده است تحقیقاتی در مورد روش پیشبینی چنین شرایطی و همچنین تاثیر آن بر سایر شرکتها در بازارهای مالی صورت گیرد. در این راستا این مطالعه به بررسی سرایت درماندگی مالی در شرکت های زنجیره تامین خودرو میپردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش KMV سری زمانی احتمال نکول و فاصله تا نکول 4 شرکت زنجیره تامین ایران خودرو و 4 شرکت زنجیره تامین سایپا محاسبه شده سپس با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره سرایت پذیری درماندگی مالی در شرکتهای زنجیره تامین این دو خودروساز عمده در مدلهای مجزا مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل برای شرکتهای زنجیره تامین ایران خودرو نشان داد احتمال نکول باوقفه بر احتمال نکول شرکتهای زنجیره تامین(ختوقا، خفنر و خوساز) در سطح اطمینان 95 درصد منفی و معنادار است.
بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران authors
بیتا دلنواز
گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
میرفیض فلاح
گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران