داده کاوی ، شاخه ای در علوم کامپیوتری است که در اواخر ده 80 با به کارگیری مفاهیم و روش های مرتبط با هوش مصنوعی شناسایی الگو سیستم های پایگاه داده و علم آمار پا به عرصه گذاشت. در دو دهه قبل توانایی های فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده ها به سرعت افزایش یافته است .عواملی نظیر استفاده گسترده از بارکد برای تولیدات تجاری، به خدمت گرفتن کامپیوتر در کسب و کار، علوم، خدمات دولتی و پیشرفت در وسائل جمع آوری داده، از اسکن کردن متون و تصاویر تا سیستم های سنجش از دور ماهواره ای، در این تغییرات نقش مهمی دارندداده کاوی یکی از حوزه هایی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده و در علوم مختلف از جمله علوم پایه ، هواشناسی ، پردازش متن و سهام مورد استفاده قرار گرفته است و احتمالا ورود این علم به بخش مالی واقتصادی چشمگیرتر از دیگر حوزه ها به نظر می رسد زیرا ریسک و بازده سهام همواره از مهمترین عوامل در اتخاذ تصمیمات مالی سرمایه گذاران بوده است. از این رو پیش بینی آنها برای سرمایه گذاران و سایر فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت بسیار است. از انجا که یک سیستم و روش های بکارگیری داده کاوی در بازار
بورس برای سرمایه گذاران ارزشمند است هدف از این پژوهش ضمن مروری مختصر بر ادبیات نظری داده کاوی و کاربردهای آن ، روش های داده کاوی مرسوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.