تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، با استفاده از رویکرد اکچوئری و شبکه عصبی مصنوعی

یکی از اهداف اساسی بانک های تجاری، جمع آوری پس اندازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات به سازمان ها، شرک تها و افراد حقیقی در بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنعتی، بازرگانی، خدمات، کشاورزی، ساختمان و ... است. بانک ها ضمن توجه به سیاست های پولی و مالی تعیین شده توسط دولت ها و بانک مرکزی، این منابع را به بخش های سودآور و مناسب تخصیص می دهند. کاهش و کنترل ریسک اعتباری همواره به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و در نتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده است. حداقل سازی ریسک به همراه حداکثرسازی سود هدفی است که همواره بانک ها به دنبال تحقق آن هستند. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای تعیین ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانک ها است. در این پژوهش با بررسی ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات بانکی، ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار ریسک محاسبه می گردد، سپس با استفاده از شبکه عصبی و با توجه به محدودیتهای بانک در ارائه تسهیلات، ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری تعیین می شود. نمونه مورد استفاده شامل تسهیلات اعطایی یکی از بانک های تجاری در سال 1392 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهدکه بازده تعدیل شده نسبت به ریسک پرتفوی بهینه از پرتفوی فعلی بانک بالاتر است. براساس یافته ها و تایید فرضیه ی پژوهشی میتوان نتیجه گرفت که استفاده از مدل اکچوئری برای تعیین ریسک اعتباری و سپس بهینه سازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، منجر به بهبود فرآیند بهینه سازی پرتفوی اعتباری بانک ها می گردد.

Keywords:

ریسک اعتباری , رویکرد اکچوئری , شبکه عصبی مصنوعی