تحلیل تاثیر بلند مدت به روش NARDL جهش نرخ ارز سال 1397 بر شاخص صنعت خودرو

هدف این تحقیق بررسی تأثیر بلندمدت جهش قیمت ارز سال 1397 بر قیمت سهام شرکت های خودروسازی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است قلمرو مکانی در این تحقیق کشورایران بوده و به طور خاص داده های مربوط اطلاعات شاخص قیمت صنعت خودرو و همچنین متغیر نرخ ارز را شامل می شود. قلمرو زمانی این تحقیق مشتمل بر داده های روزانه بوده و طی بازه ی شناسایی شده قبل و بعد از جهش ارز بوده است. در این تحقیق، جهش قیمت ارز متغیر مستقل و شاخص سهام متغیر وابسته درنظر گرفته شد. با عنایت به هدف اصلی این تحقیق باید اظهار داشت که نوع روش تحقیق و روش توصیف وتجزیه و تحلیل اطلاعات در مطالعه حاضر روش تحلیل همبستگی بوده زیرا در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته براساس هدف پژوهش و به کمک رهیافت رگرسیونی و بر پایه ی الگوی خود توضیح با وقفه های گسترش غیر خطی NARDL تحلیل شد. این روش تحقیق که مبتنی بر روش های تحلیل آماری و کمی است، با استفاده از داده های سری زمانی متغیرهای تحقیق درصدد الگوسازی و تبیین روابط میان متغیرهای تحقیق می باشد. در این مطالعه جهت انجام الگوسازی های تحقیق از نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بازه زمانی بلندمدت بین شاخص صنعت خودرو بورس قبل از جهش قیمت ارز در سال 1397 و بعد از آن تفاوت معناداری وجود دارد.

Keywords:

جهش نرخ ارز , شاخص سهام , صنعت خودرو , الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترش یافته غیر خطی NARDL