قیمت گذاری بیمه ی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد اختیارات واقعی با روش جدید عایدی فازی

گیگا سرمای هگذاری ، سرمایه گذاری صنعتی بسیار بزرگی است که اغلب دارای زمان ساخت و عمر اقتصادی طولانی بوده و از درجه ی برگشت ناپذیری بالایی برخوردار است. این ویژگی ها تجزیه و تحلیل پیشین (پیش از رخداد) گیگا سرمایه گذاری را دشوار می کنند و نیازمند روش هایی هستند که بتوانند تخمین عدم دقت و ارزش انعطاف پذیری مدیریتی را در نظر بگیرند. در این سرمایه گذاری ها عدم دقت و عدم قطعیت وجود دارد که از منابع جداگانه و ترکیبی ایجاد می شوند. بنابراین، گیگا سرمایه گذاری ها با ریسک های متعددی مواجه اند. همچنین به دلیل بزرگ بودن اندازه ی سرمایه گذاری، بیشتر این سرمای هگذاری ها به تامین مالی خارجی نیازمند هستند و اغلب، سرمایه گذاران را به داشتن پوشش بیمه ای هدایت می کنند تا ریسک های ویژه ی این پروژه ها را برای جذب بودجه کاهش دهند. بنابراین، گیگا سرمایه گذاری ها به منظور کنترل ریسک اغلب نیازمند «بیمه ی پروژه» هستند. با توجه به نادقیق و نامطمئن بودن اطلاعات موجود در مرحله ی برنامه ریزی و تحلیل گیگا سرمایه گذاری ها، از نظریه ی امکان و اعداد فازی ذوزنقه ای برای مدل سازی ریسک و قیمت قرارداد بیمه ی پروژه با روش عایدی فازی استفاده خواهیم کرد.

Keywords:

گیگا سرمایه گذاری , انعطاف پذیری مدیریتی , ارزش گذاری اختیار واقعی , بیمه ی پروژه , توزیع امکان , توزیع پرداخت , روش عایدی فازی , عدد فازی ذوزنقه ای , عدم قطعیت.