پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل ترکیبی مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی و سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار و سیستم خبره فازی

پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار موضوعی چالش برانگیز و جذاب است. سرمایه گذاران علاقه مندند که بتوانند سود سهام مختلف را در بازارهای مالی پیش بینی کنند. در این مقاله مدل ترکیبی ارائه شده است که در آن ابتدا قیمت پایانی سهام برای روز بعد بر مبنای الگوریتم سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار (ANFIS) و شبکه عصبی بازگشتی (RNN) با استفاده از داده های تاریخی و شاخص های اندیکاتور پیش بینی می شود. سپس نتایج به همراه وضعیت شایعات بازار به سیستم خبره فازی وارد می شود و پیش بینی را بر مبنای خروجی سیستم عصبی فازی و شبکه عصبی بازگشتی به همراه وضعیت شایعات بازار، نهایی می کند. مدل ترکیبی ارائه شده برای پیش بینی قیمت داده های سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان اجرا شد. در این مطالعه برای داده های تحقیق از داده های شرکت بورس اوراق بهادار تهران مربوط به داده های سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان از ۵ فروردین ۱۳۹۵ لغایت ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ استفاده شده است. چهار شاخص فنی در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از: میانگین متحرک(MA)، میانگین متحرک نمایی(EMA)، اندیکاتور قدرت نسبی(RSI)، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی(MACD). از این متغیرها به عنوان ورودی سیستم عصبی فازی برای پیش بینی قیمت پایانی روز بعد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان استفاده شده است.

Keywords:

شاخص های فنی , پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار , سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار ANFIS , شبکه عصبی بازگشتی (RNN)