سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

واکنش بازار به اعلامیه های سود فصلی در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1392
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 267

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_FAR-5-4_007

Index date: 16 May 2021

واکنش بازار به اعلامیه های سود فصلی در بورس اوراق بهادار تهران abstract

  این مقاله از روش رویداد پژوهی سنتی برای بررسی محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سه ماهه سود در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بازار سهام کوچک و کم معامله استفاده می کند. در این مقاله، از اعلامیه های سود سه ماهه در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۸۴ تا انتهای سال ۱۳۹۰ به عنوان داده اصلی استفاده می شود. نوآوری این پژوهش استفاده از سه روش یکسان، انباشته و معامله به معامله برای پرکردن بازدهی روزهایی است که سهام در آن روزها معامله نشده است. نتایج حاصله نشان می دهد که اعلامیه های سود حاوی اطلاعات مربوطی برای بازار سهام است. زمانی که سود واقعی سه ماهه بیش از پیش بینی شرکت باشد (اخبار خوب)، در پنج روز بعد از اعلام سود، بازدهی غیرعادی مثبت معنی داری مشاهده می شود. تداوم این بازدهی غیرعادی طی چند روز پس از اعلام سود، نشان دهنده آن است که سرعت تعدیل قیمت ها در این بورس کوچک کم است. در اعلامیه های سودی که سود واقعی کمتر از پیش بینی است (اخبار بد)، بازدهی غیرعادی مشاهده نمی شود. شاید بورس تهران توانایی کشف اخبار بد را بهتر از اخبار خوب دارا باشد. همچنین رابطه منفی بین محتوای اطلاعاتی و شاخص های اطلاعات پیش از افشا به دست آمد که با نتایج بازارهای بزرگ همخوانی دارد.

واکنش بازار به اعلامیه های سود فصلی در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:

واکنش بازار به اعلامیه های سود فصلی در بورس اوراق بهادار تهران authors

محمد اسماعیل فدایی نژاد

دانشیار مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

مجتبی کامل نیا

دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
ایزدی نیا، ناصر و مصطفی دری سده. (۱۳۹۰). "محتوای اطلاعاتی ...
بادآور نهندی، یونس؛ طالب نیا، قدرت اله و مرتضی خانلاری. ...
بولو، قاسم؛ باباجانی، جعفر و مهدی ابراهیمی میمند. (۱۳۹۱). "ملاحظه ...
خالقی مقدم، حمید و محمد آزاد. (۱۳۸۳). "محتوای اطلاعاتی پیش ...
Ball, R. and Kothari, S. (۱۹۹۱). “Security Returns around Earnings ...
Battholdy, Jan. (۲۰۰۷). “Conducting Event Studies on a Small Stock ...
Beaver, W. H. (۱۹۶۸). “The Information Announcements”, Content of Annual ...
Brown, S.J. and Warner, J.B. (۱۹۸۵). “Using Daily Stock Returns: ...
Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A.C. (۱۹۹۷). ...
Christensen, T. E., Smith, T. Q. and Stuerke, P. S. ...
Conrad, Jennifer. (۲۰۰۲). “When Is Bad News Really Bad News?”, ...
Dempsey, S.J. (۱۹۸۹). “Predisclosure Information Search Incentives, Analyst Following, and ...
Elsharkawy, A. and Garrod, N. (۱۹۹۶). “The Impact of Investor ...
Fama, E.F. (۱۹۷۰). “Efficient Capital Markets: a Review of Theory ...
Fama, E.F. (۱۹۹۱). “Efficient Capital Markets: II”, Journal of Finance, ...
Gajewski, J.-F. and Que´re´, B.P. (۲۰۰۱). “The Information Content of ...
Grossman, S.J. and Stiglitz, J.E. (۱۹۸۰). “On The Impossibility of ...
Holthausen, R.W. and Verrecchia, R.E. (۱۹۸۸). “The Effect of Sequential ...
Kim, O. and Verrecchia, R. E. (۱۹۹۷). “Pre-Announcement and Event-Period ...
Kothari, S. (۲۰۰۱), “Capital Markets Research in Accounting”, Journal of ...
Liang, L. (۲۰۰۳). “Post-Earnings Announcement Drift and Market Participants’ Information ...
Maynes, E. and Rumsey, J. (۱۹۹۳). “Conducting Event Studies with ...
Pellicer, M.J.A. and Rees, W.P. (۱۹۹۹). “Regularities in the Equity ...
Sponholtz, Carina (۲۰۰۸). “TheInformation Content of Earnings Announcements in Denmark”, ...
نمایش کامل مراجع