سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند

Publish Year: 1389
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 262

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_FAR-2-4_010

Index date: 16 May 2021

بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند abstract

  طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلند مدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری­های زمانی را به خود اختصاص داده­اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی­ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت­گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سری ­زمانی بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج آزمون­های آماری، وجود حافظه بلندمدت را در بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا سطح اطمینان بالایی تایید می­کنند. در ادامه، دقت پیش­بینی مدل­هایی که ویژگی حافظه بلندمدت را در نظر نمی­گیرند، ARMA و GARCH ، با مدل­های مشابهی که این ویژگی را درنظر می­گیرند، ARFIMA و FIGARCH ، به روش پنجره غلتان در بازه­های زمانی مختلف مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد مدل نسبتا ساده ARMA ، در مقایسه با سایر مدل­ها، بهتر می­تواند بازده یک روز بعد شاخص را پیش­بینی کند؛ اما در پیش­بینی بازده شاخص برای دوره­های هفتگی، ماهانه، فصلی و شش­ماهه، مدل FIGARCH همواره پیش­بینی­های دقیقتری ارایه کرده است.    

بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند Keywords:

واژه­های کلیدی: حافظه بلندمدت , پیش­بینی , بازده سهام , بورس اوراق بهادار تهران

بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند authors

سعید شعرایی

دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه سمفی (Cemfi) اسپانیا

محسن ثنائی اعلم

کارشناس ارشد اقتصاد (گرایش مالی) دانشگاه صنعتی شریف

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
۱ عرفانی، علی­رضا.(۱۳۸۷). بررسی حافظه بلندمدت بودن شاخص کل قیمت ...
۳ کشاورز حداد، صمدی، باقر.(۱۳۸۸). برآورد و پیش­بینی تلاطم بازدهی ...
۴ Baillie, R. T., Bollerslev, T., & Mikkelsen, H. O. ...
۵ Barkoulas, J. T., & Baum, C. F. (۲۵۳-۲۵۹). Long ...
۶ Beran, J. (۱۹۹۵). Maximum Likelihood Estimation of the Differencing ...
۷ BERG, L. (۱۹۹۸). Short and long-run dependence in Swedish ...
۸ Bhardwaj, G., & Swanson, N. R. (۲۰۰۴). An Empirical ...
۹ Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of ...
۱۰ Bollerslev, T., & Mikkelsen, H. (۱۹۹۶). Modeling and pricing ...
۱۱ Breidt, F., Crato, N., & De Lima, P. (۱۹۹۸). ...
۱۲ Crato, N., & de Lima, P. J. (۱۹۹۴). Long-range ...
۱۳ Crato, N., & Ray, B. (۱۹۹۶). Model selection and ...
۱۴ Dickey, D., & Fuller, W. (۱۹۷۹). Distribution of the ...
۱۵ Ding, Z., Granger, C., & Engle, R. (۱۹۹۳). A ...
۱۶ Elliot, G., Rothenberg, T., & Stock, J. (۱۹۹۶). Efficient ...
۱۷ Engle, R., & Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Modelling the persistence ...
۱۸ Geweke, J., & Porter-Hudak, S. (۱۹۸۳). The estimation and ...
۱۹ Granger, C. (۱۹۸۰). Long memory relationships and the aggregation ...
۲۰ Granger, C. W., & Joyeux, R. (۱۹۸۰). An introduction ...
۲۱ Grau-Carles, P. (۲۰۰۰). Empirical evidence of long-range correlations in ...
۲۲ Greene, M., & Fielitz, B. (۱۹۷۷). Long term dependence ...
۲۳ Hamilton, J. D. (۱۹۹۴). Time Series Analysis. New Jersey: ...
۲۴ Hang Chan, N., & Palma, W. (۲۰۰۵). Estimation of ...
۲۵ Harvey, A. (۱۹۹۳). Long memory in stochastic volatility. Working ...
۲۶ Kwiatkowski, D., Phillips, P., Schmidt, P., & Shin, Y. ...
۲۷ Lo, A. (۱۹۹۱). Long term memory in stock market ...
۲۸ Man, K. S. (۲۰۰۳). Long memory time series and ...
۲۹ Mandelbrot, B. B., & Wallis, J. R. (۱۹۶۹). Robustness ...
۳۰ Mandelbrot, B. B. (۱۹۷۱). When can price be arbitraged ...
۳۱ McLeod, A. I., & Hipel, K. W. (۱۹۷۸). Preservation ...
۳۲ Nelson, D. B. (۱۹۹۱). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: ...
۳۳ Olan, T. H. (۲۰۰۲). Long memory in stock returns: ...
۳۴ Phillips, P., & Perron, P. (۱۹۸۸). Testing for Unit ...
۳۵ Poon, S.-H., & Granger, C. W. (۲۰۰۳). Forecasting Volatility ...
۳۶ Sowell, F. (۱۹۹۲). Maximum Likelihood Estimation of Stationary Univariate ...
۳۷ TSAY, R. S. (۲۰۰۵). Analysis of Financial Time Series. ...
۳۸ Vilasuso, J. (۲۰۰۲). Forecasting exchange rate volatility . Economics ...
۳۹ Wright, J. H. (۱۹۹۹). Long Memory in Emerging Market ...
۴۰ Yajima, Y. (۱۹۸۵). On estimation of long-memory time series ...
نمایش کامل مراجع