مطالبات بانکی معوق در اقتصاد ایران و تحلیل تعادل بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری

امروزه یکی از مشکلات اساسی بانک ها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن، برای سنجش سلامت بانک استفاده می‎شود. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثر گذار بر نسبت مطالبات غیرجاری است. در این راستا، از مدل خودرگرسیون برداری تصحیح خطای برداری، برای بررسی اثرهای متغیرهای اقتصاد کلان و مالی، نظیر چرخه تجاری، بدهی دولت، نرخ بیکاری، سرما یه گذاری مستقیم خارجی و تسهیلات اعطایی بخش بانکداری استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق، داده های فصلی سال‎های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ مجموعه بانک های ایرانی جمع‎آوری شد. طبق نتایج تحقیق، رابطه میان چرخه تجاری، بدهی دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نسبت مطالبات غیرجاری منفی است؛ اما رابطه میان تسهیلات اعطایی بخش بانکداری با نسبت مطالبات غیرجاری مثبت است. متغیر نرخ بیکاری نیز بر خلاف سایر متغیرها، بر نسبت مطالبات غیرجاری تاثیر کوتاه مدتی دارد. طبق نتایج تجزیه واریانس مدل برآوردی در بلند مدت، کمابیش ۹۶/۴۸درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری، از طریق مقادیر گذشته خود این متغیر، ۴۲/۴۱درصد توسط متغیر بدهی دولت، ۱۴/۴درصد توسط متغیر تسهیلات اعطایی بخش بانکداری، ۱۲/۳درصد توسط متغیر نرخ بیکاری، ۳/۱درصد توسط متغیر چرخه تجاری و ۰۶/۱ درصد توسط متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی توضیح داده می شود.

Keywords:

مطالبات جاری و غیرجاری , مدل خود رگرسیون برداری تصحیح خطای برداری , عامل های اقتصاد کلان , عامل های مالی