بررسی تاثیر شاخص شکاف اعتبار به GDP بر سپر سرمایه مخالف چرخه در نظام بانکی ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 237

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARMA-5-19_015

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

Abstract:

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی سپر سرمایه مخالف چرخه به عنوان یکی از ابزارهایسیاست های احتیاطی کلان در حوزه ثبات مالی مورد توجه ویژهای قرار گرفت تا نقش موثریدر تثبیت اقتصادی و کاهش شدت رفتار همچرخه نسبت کفایت سرمایه بانک ها ایفا نماید.برای افزایش یا کاهش در میزان سپر به شاخص های هشدار دهنده ای نیاز است تا سیگنال لازمرا در شرایط رکود و رونق به سیاستگذاران بانکی ارائه دهند. در این راستا، در تحقیق حاضرتاثیر شاخص شکاف اعتبار به GDP به عنوان یک شاخص زود هشدار دهنده، بر سپر سرمایهدر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار با استفاده از دادههای سالانه ۱۵ بانک در دورهزمانی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۱ به روش پانل دیتا انجام شده است. نتایج نشان داد که شاخص شکافاعتبار به GDP تاثیر مثبت و معناداری بر سپر سرمایه بانک دارد به عبارت دیگر، میزان سپرسرمایه نگهداری شده توسط بانکها رابطه مستقیمی با شاخص شکاف اعتبار به GDP دارد بهطوری که تصمیم در مورد ایجاد یا آزادسازی سپر در نظام بانکی ایران متاثر از شاخص شکافاعتبار به GDP است.

Keywords:

سپر سرمایه , شکاف اعتبار به GDP , پانل دیتا , نظام بانکی

Authors

مسعود سعادت مهر

استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

مریم شتابی

کارشناس ارشد اقتصاد