سنجش میزان تبعیت از نظریه گام تصادفی در شاخص های صنایع مختلف بورس تهران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 9، Issue: 1
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 313
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-9-1_004
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1400
Abstract:
این مطالعه به جستجوی وجود یا عدم وجود استقلال در سریهای بازده در ۹ شاخص صنایع مختلف و شاخص ۵۰ شرکت برتر و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک و میزان تبعیت آن ها از مدل گشت تصادفی در دو رژیم کمنوسان و پر نوسان با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ میپردازد. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمتهای روزانه تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در قالب شاخص کل و ۵۰ شرکت برتر و همچنین ۹ شاخص صنایع مختلف بانک، سیمان، فراوردههای نفتی، ماشینآلات، شیمیایی، خودرو، قند و شکر، غذایی به جز قند، کانههای فلزی در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک برای بازه زمانی ۰۵/۰۱/۱۳۹۰ تا ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ بود. نتایج مدل مارکوف سوئیچینگ و آریما نشان داد فقط در رژیم پر نوسان شاخصهای اساند پی بورس اوراق بهادار نیویورک، با ماندگاری ۳۲ درصد و شاخص فراوردههای نفتی بورس اوراق بهادار تهران با ماندگاری ۶ درصد، مدل آریما معنادار نیست و در مابقی موارد مدل آریما معنادار می باشد
Keywords:
Authors
رضا تهرانی
استاد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سعید تاجدینی
دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عزت الله عباسیان
دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران
سید مجتبی میرلوحی
استادیار مدیریت مالی دانشگاه شاهرود
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :