خوشه یابی پیمانگی در سری های زمانی مالی
Publish place: The Physics Society Of Iran، Vol: 21، Issue: 2
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 256
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PSI-21-2_009
تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1400
Abstract:
در این مقاله با تکیه بر خوشه یابی در شبکه های پیچیده که می تواند ویژگی های بزرگ مقیاس شبکه را تعیین کند، به مطالعه ۴۸ بازار مالی در سراسر دنیا می پردازیم. برای این منظور روش بیشینه سازی پیمانگی را برای شبکه های جهت دار و وزن دار توسعه می دهیم. با کمک معیار همبستگی خطی، ماتریس مجاورت را تشکیل داده و با استفاده از نظریه ماتریس های تصادفی فضای ویژه مقداری ماتریس خود را به دو بخش نامربوط و مربوط تقسیم بندی می کنیم. با در نظرگرفتن پنجره زمانی و تحول آن در طول سری های زمانی، نتایج ما نشان می دهد که در حوالی بحران های مالی، خوشه هایی که غالبا تحت تاثیر ویژگی های جغرافیایی است، تشکیل می شوند و از منظر شبکه های پیچیده، کاتوره ای ترین رفتار خود را نشان می دهند.
Keywords:
Authors
دانیال پاپی
دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سیدمحمدصادق موحد
دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :