خوشه یابی پیمانگی در سری های زمانی مالی
Publish place: The Physics Society Of Iran، Vol: 21، Issue: 2
Publish Year: 1400
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 281
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_PSI-21-2_009
Index date: 6 October 2021
خوشه یابی پیمانگی در سری های زمانی مالی abstract
در این مقاله با تکیه بر خوشه یابی در شبکه های پیچیده که می تواند ویژگی های بزرگ مقیاس شبکه را تعیین کند، به مطالعه ۴۸ بازار مالی در سراسر دنیا می پردازیم. برای این منظور روش بیشینه سازی پیمانگی را برای شبکه های جهت دار و وزن دار توسعه می دهیم. با کمک معیار همبستگی خطی، ماتریس مجاورت را تشکیل داده و با استفاده از نظریه ماتریس های تصادفی فضای ویژه مقداری ماتریس خود را به دو بخش نامربوط و مربوط تقسیم بندی می کنیم. با در نظرگرفتن پنجره زمانی و تحول آن در طول سری های زمانی، نتایج ما نشان می دهد که در حوالی بحران های مالی، خوشه هایی که غالبا تحت تاثیر ویژگی های جغرافیایی است، تشکیل می شوند و از منظر شبکه های پیچیده، کاتوره ای ترین رفتار خود را نشان می دهند.
خوشه یابی پیمانگی در سری های زمانی مالی Keywords:
خوشه یابی پیمانگی در سری های زمانی مالی authors
دانیال پاپی
دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سیدمحمدصادق موحد
دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :