پیش بینی رفتار سرمایه گذاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی

رفتار سرمایه گذاری شرکتی، فرایند پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد. بر خلاف پژوهش های قبلی، پژوهش حاضر رویکردی جامع نگر دارد و با استفاده از روش فراتلفیق، ابتدا عوامل اثرگذار بر سرمایه گذاری شرکتی را شناسایی و آن ها را به عوامل مالی و بنیادی تفکیک کرده است. سپس، با استفاده از روش مدل سازی علی، روابط میان متغیرهای مدل سرمایه گذاری شرکتی، استخراج و در نهایت، مدل به وسیله شبکه عصبی آزمون شده است. در این پژوهش از داده های شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۸ ساله منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰، استفاده شده است به نحوی که داده های ۵ سال ابتدایی برای تایید و یادگیری و ۳ سال پایانی برای آزمون مدل، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج، موید توانایی بیش از ۶۲ درصد مدل، در پیش بینی رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است.

Keywords:

رفتار سرمایه گذاری شرکتی , فراتلفیق , شبکه عصبی