مدلسازی و بهینه سازی سبد سهام چند هدفه و چند دوره ای با درنظر گرفتن محدودیت های مخروطی و تصمیمات گسسته غیرقطعی و تصادفی

سبد سرمایه به مجموعه دارائی های سرمایه گذاری شده توسط یک سرمایه گذار گفته می شود. انواع دارائی ها شامل دارائی های مالی یا دارائی های واقعی هستند. دارائی های مالی انواع اوراق بهادار مانند اوراق قرضه، سهام شرکت ها و مشتقات مالی را شامل می شوند. مدیریت سبد سرمایه تشکیل شده توسط سهام، مطالعه همه ابعاد سهام شامل ترکیب سهام موجود در سبد، وزن هر سهم در سبد و بهترین زمان برای تغییرات در ترکیب سبد را دربر می گیرد. سبد سهام بهینه، سبدی است که برای بازدهی معین، کمترین ریسک و یا برای ریسکی معین، بیشترین بازده را داشته باشد. در این مقاله، مدلی در خصوص بهینه سازی سبد سهام چند هدفه و چند دوره ای با درنظر گرفتن محدودیت های مخروطی و تصمیمات گسسته غیرقطعی و تصادفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه توسعه داده شده است. همچنین، یک مدل چند دوره ای دو هدفه ارائه و برای حل این مسئله به دلیل پیچیدگی در مسئله و ابعاد بالا از نسخه دوم الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب استفاده شده است. در نهایت، مدل مسئله در ابعاد کلی حل شد و سپس تحلیل حساسیت که در این مسئله به طور ویژه دارای اهمیت زیادی می باشد برای پارامترهای مهم صورت گرفته است.

Keywords:

بهینه سازی سبد سهام چند هدفه , سبد سهام چند دوره ای , محدودیت های مخروطی , الگوریتم ژنتیک چند هدفه , تصمیمات گسسته