بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Financial Management Perspective، Vol: 5، Issue: 10
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 256
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FINANC-5-10_002
تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1400
Abstract:
تحقیق حاضر با هدف بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری با استفاده از متغیرهای درونزا از قبیل بازدهی، نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نقدشوندگی، نسبت بازده نقدی، حاشیه سود عملیاتی و فروش بهازای هر سهم و مجموعهای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، قیمت جهانی طلا، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و قیمت جهانی محصول نهایی شرکت، انجام شده است. در این تحقیق دادهها بهصورت فصلی و برای دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.نتایج آزمون همجمعی نشاندهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهاست. درنتیجه امکان استفاده از مدل تصحیح خطای برداری فراهم میگردد. مقدار آماره F حاصل از تخمین مدل حاکی از معناداری مدل میباشد. سپس نتایج حاصل از بررسی معناداری پیشبینی انجام شده به روش مک کراکن نشان میدهد که در دوسوم از نمونهها پیشبینی با مدل تصحیح خطای برداری دارای میانگین مجذور خطای کمتری نسبت به میانگین تاریخی میباشد.
Keywords:
Authors
سید جلال صادقی شریف
استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.
الهام خلیلی
* کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :