پیش بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف

مصطفی زندیه

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف

Publish place: Financial Management Perspective، Vol: 5، Issue: 12

Publish Year: 1394

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: Persian

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

دریافت فایل کامل Paper

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

هوش مصنوعی > الگوریتم ژنتیک

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/1304952

شناسه ملی سند علمی:

JR_FINANC-5-12_002

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1400

Abstract:

در این تحقیق، تلفیقی از مدل «مارکوف پنهان» و مفهوم «زنجیره مارکوف» بهمنظور پیشبینی رفتار بازارهای مالی ارائه شده است. این ابزار توسعهیافته میتواند در تجزیهوتحلیل بازار سهام، کاربردی مناسب داشته باشد. در ابتدا از الگوریتم ژنتیک بهمنظور تعیین و تنظیم پارامترهای مدل «مارکوف پنهان» استفاده میشود؛ سپس از مدل «مارکوف پنهان» تنظیم شده برای شناسایی و شناخت الگوهای مشابه در دادههای تاریخی استفاده میشود و پس از آن مقدار قیمت برای روز بعد با استفاده از الگوهای مشابه و مفهوم «زنجیره مارکوف» محاسبه میگردد. از چندین سهم بهمنظور دستیابی به نتایج مناسب استفاده شده است و سپس، نتایج مدل ارائهشده با نتایج مدل موجود در مبانی نظری و همچنین با روش های معمول در اقتصادسنجی مقایسه شده است

Keywords:

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار , مدل مارکوف پنهان , زنجیره مارکوف , الگوریتم ژنتیک

Authors

مصطفی زندیه

. دانشیار، گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

Andriyas, Sanyogita and Mac McKee (۲۰۱۴). Exploring Irrigation Behavior at ...
Babu, C. Narendra and B. Eswara Reddy (۲۰۱۴). A Moving-Average ...
Chau, C. W., Kwong, S., Diu, C. K., & Fahrner, ...
Cheng, B., & Titterington, D. M. (۱۹۹۴). Neural networks: a ...
Chiang, W.-C., Urban, T. L., & Baldridge, G. W. (۱۹۹۶). ...
Damasio, Bruno and JoÃ£o Nicolau (۲۰۱۴). Combining a Regression Model ...
De Souza e Silva, Edmundo G., Luiz F. L. Legey ...
Erlwein, Christina, Fred Espen Benth and Rogemar Mamon (۲۰۱۰). Hmm ...
Fadaee nezhad, M, M Noforsati and V Shalbaf yazdi (۲۰۱۲). ...
Fakhari, H and Z Saber (۲۰۱۳). Baresi Tasire Ahrome Bedehi ...
Hassan, Md Rafiul (۲۰۰۹). A Combination of Hidden Markov Model ...
Hassan, Md Rafiul, Baikunth Nath and Michael Kirley (۲۰۰۷). A ...
Khajavi, Sh and M Ebrahimi (۲۰۱۲). Baresi Tasir Ghodrate Bazare ...
Khajavi, Sh and N Rostamzade (۲۰۱۲). Baresi Rabete Sahame Shenavar ...
Kim, K.-J., & Han, I. (۲۰۰۰). Genetic algorithms approach to ...
Kimoto, T., Asakawa, K., Yoda, M., & Takeoka, M. (۱۹۹۰). ...
Lee, Yumin and Lin-shan Lee (۱۹۹۳). Continuous Hidden Markov Models ...
Md. Rafiul, Hassan (۲۰۰۵). Stockmarket Forecasting Using Hidden Markov Model: ...
Merhav, Neri and Yariv Ephraim (۱۹۹۱). Hidden Markov Modeling Using ...
Rabiner Fellow, Ieee Lawrence R (۱۹۹۰). A Tutorial on Hidden ...
Ripley, B. D. (۱۹۹۳). Statistical aspects of neural networks. In ...
Romahi, Y., & Shen, Q. (۲۰۰۰). Dynamic financial forecasting with ...
Sun, Wei, Hao Zhang, Ahmet Palazoglu, Angadh Singh, Weidong Zhang ...
Trafalis, T. B. (۱۹۹۹). Artificial neural networks applied to financial ...
Tso, Brandt and Paul Y. Chang (۲۰۰۷). Mining Free-Structured Information ...
Wang, Yi-Fan, Shihmin Cheng and Mei-Hua Hsu (۲۰۱۰). Incorporating the ...
White, H. (۱۹۸۸). Economic prediction using neural networks: the case ...
White, H. (۱۹۸۹). Learning in artificial neural networks: a statistical ...
Xi, Xiaojing and Rogemar Mamon (۲۰۱۱). Parameter Estimation of an ...
Zhang, G., Patuwo, B. E., & Hu, M. H. (۱۹۹۸). ...
Zhang, Hao, Weidong Zhang, Ahmet Palazoglu and Wei Sun (۲۰۱۲). ...
Zhang, Wenjing and Xin Feng (۲۰۱۲). A New Ensemble Learning ...

نمایش کامل مراجع