بررسی هم بستگی بین بازده ی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران؛ کاربردی از تبدیل هیلبرت - هوانگ
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 52، Issue: 4
Publish Year: 1396
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 226
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JTET-52-4_007
Index date: 9 November 2021
بررسی هم بستگی بین بازده ی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران؛ کاربردی از تبدیل هیلبرت - هوانگ abstract
سرمایهگذاران معمولا در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می کنند و آگاهی از روابط بین داراییهای مالی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران امری ضروری می باشد. از اینرو هدف این مطالعه، بررسی هم بستگی بین بازدهی در جفت دارایی های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت - هوانگ در بازه ی زمانی ۵/۱/۱۳۸۰- ۳۰/۹/۱۳۹۴، میباشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد هم بستگی در طول زمان ثابت نمی باشد. در دوره ی ۱/۵/۱۳۹۰-۳۱/۶/۱۳۹۲ بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دوره ی ۱/۷/۱۳۹۲-۳۰/۹/۱۳۹۴ بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت - هوانگ نسبت به سایر روش های هم بستگی قابلیت نشان دادن دوره های رکود و رونق را داراست، پیشنهاد می شود در سایر روش های هم بستگی نیز این مساله مورد توجه قرار بگیرد. طبقهبندی JEL: G۱۱, G۰۱, C۳۲
بررسی هم بستگی بین بازده ی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران؛ کاربردی از تبدیل هیلبرت - هوانگ Keywords:
بررسی هم بستگی بین بازده ی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران؛ کاربردی از تبدیل هیلبرت - هوانگ authors
فیروز فلاحی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
حسین پناهی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
مریم کریمی کندوله
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :