سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

Login
PapersConferencesJournals

اهمیت تصریح معادلات رگرسیونی در برآورد نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان

Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 52، Issue: 4
Publish Year: 1396
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 199

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Export:

Link to this Paper:
https://civilica.com/doc/1308101

Document National Code:

JR_JTET-52-4_009

Index date: 9 November 2021

اهمیت تصریح معادلات رگرسیونی در برآورد نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان abstract

در این مطالعه اندازه گیری نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نااطمینانی به طور مستقیم قابل مشاهده و انداز ه گیری نیست، پژوهشگران جانشین های مختلفی برای اندازه گیری آن پیشنهاد داده اند. یکی از روش های رایج برای برآورد این نااطمینانی ها، استفاده از الگوهای سری زمانی است. در این روش، برآورد مناسب و دقیق از نااطمینانی مستلزم تصریح درست معادلات رگرسیونی است. با در نظر گرفتن این موضوع، نااطمینانی برای چند سری زمانی کلیدی در اقتصاد ایران برآورد و سپس برآوردهای الگوی مبنا با الگوهای دیگر مقایسه شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این هستند که برآوردهای نااطمینانی در این سری ها به طرز معنی داری تحت تاثیر تصریح معادلات رگرسیون پیش بینی کننده قرار می گیرند. تفاوت بین برآوردهای انجام شده در طول زمان برای این سری ها که در برخی دوره ها کاملا قابل مشاهده است، نشان می دهد که بیشتر تغییرات در این سری ها قابل پیش بینی هستند و نبایست به نااطمینانی نسبت داده شوند. همچنین ارزیابی دقت پیش بینی نااطمینانی در الگوهای مختلف بیانگر عملکرد بهتر الگوهای نوسان تصادفی و GARCH نامتقارن در دوره های پیش بینی درون نمونه ای و خارج از نمونه ای است. طبقه بندی JEL: C۵ ,C۵۲, E۱۷

اهمیت تصریح معادلات رگرسیونی در برآورد نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان Keywords:

اهمیت تصریح معادلات رگرسیونی در برآورد نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان authors

رضا هیبتی

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

سعید صمدی

دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

محمد واعظ برزانی

دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
هیبتی، رضا، شجری، هوشنگ و صمدی، سعید (۱۳۹۶). اندازه گیری ...
Aastveit, K. A., Natvik, G. J., & Sola, S. (۲۰۱۳). ...
Andersen, T.G., Bollerslev, T., & Meddahi, N. (۲۰۰۵). Correcting the ...
Bachmann, R., Elstner, S., & Sims, E. R. (۲۰۱۳). Uncertainty ...
Bai, J., & Ng, S. (۲۰۰۲). Determining the number of ...
Bai, J., & Ng, S. (۲۰۰۸). Forecasting economic time series ...
Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (۲۰۱۶). ...
Blanchard, O. & Simon, J. (۲۰۰۱). The long and large ...
Bloom, N. (۲۰۰۹). The Impact of uncertainty shocks. Econometrica ۷۷(۳), ...
Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics ...
Bomberger, W. A. (۱۹۹۶). Disagreement as a measure of uncertainty, ...
Bomberger, W. A. (۱۹۹۹). Disagreement and uncertainty, Journal of Money, ...
Bos, C.S. (۲۰۱۲). Relating stochastic volatility estimation methods. In: Handbook ...
Campbell, S., D. (۲۰۰۷). Macroeconomic volatility, predictability, and uncertainty in ...
Chua, C. L., Kim, D., & Suardi, S. (۲۰۱۱). Are ...
Clements, M. P. (۲۰۱۴). Forecast uncertainty ex-ante and ex- post: ...
Engle, R., F. (۱۹۸۲). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of ...
Fernández-Villaverde, J., Guerrón-Quintana, P., Kuester, K., & Rubio-Ramírez, J. (۲۰۱۵). ...
Ghosal, V., & Ye, Y. (۲۰۱۵).Uncertainty and the employment dynamics ...
Ghysels, E., Harvey, A.C., & Renault, E. (۱۹۹۶). Stochastic volatility. ...
Giovannoni, F., & de Dios Tena, J. (۲۰۰۸). Market concentration, ...
Giordani, P. & Söderlind, P. (۲۰۰۳). Inflation Forecast Uncertainty. European ...
Glosten, L.R., Jagannathan, R., & Runkle, D. (۱۹۹۳). On the ...
Grier, K.B. & Perry, M.J. (۱۹۹۸). On inflation and inflation ...
Hull, J., & White, A. (۱۹۸۷). The pricing of options ...
Harvey, A.C., Ruiz, E., & Shephard, E. (۱۹۹۴). Multivariate stochastic ...
Jacquier, E., Polson, N.G., & Rossi, P.E. (۱۹۹۴). Bayesian analysis ...
Jurado, K., Ludvigson, S. C., & Ng, S. (۲۰۱۵). Measuring ...
Kastner, G. (۲۰۱۶). Stochvol: Efficient bayesian inference for stochastic volatility ...
Kim, S., Shephard, N., & Chib, S. (۱۹۹۸). Stochastic volatility: ...
Knight, F.H. (۱۹۲۱), Risk, uncertainty and profit, Sentry Press ...
Mankiw, N., Reis, R., & Wolfers, J. (۲۰۰۳). Disagreement about ...
Marakova, S. (۲۰۱۴). Risk and uncertainty: Macroeconomic perspective, Economics and ...
Nelson, D. B. (۱۹۹۱). Conditional heteroskedasticity in asset pricing: a ...
Rich, R., & Tracy, J. (۲۰۱۰). The relationship among expected ...
Shephard, N. (۱۹۹۶). Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility ...
Stock, J. H., & Watson, M. W. (۲۰۰۷). Why Has ...
Taylor, S.J. (۱۹۸۶). Modeling financial time series. Wiley, Chichester ...
Zarnowitz, V., & Lambros, L. A. (۱۹۸۷). Consensus and uncertainty ...
Zarnowitz, V., & Lambros, L. A. (۱۹۸۷). Consensus and uncertainty ...
نمایش کامل مراجع