لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
اسلامی بیدگلی غلامرضا و همکاران (۱۳۹۲). محاسبه ارزش در معرض ...
کشاورز حداد غلامرضا و صمدی، باقر (۱۳۸۸). برآورد و پیش ...
شاخص بازده نقدی و قیمت بورس سهام تهران، http://www.irbourse.com ...
Andersen, T. & Bollerslev, T. (۱۹۹۷). Intraday periodicity and volatility ...
Baillie, R. (۱۹۹۶). Long memory processes and fractional integration in ...
Baillie, R., Bollerslev, T. & Mikkelsen, H. (۱۹۹۶). Fractionally Integrated ...
Bates, D. (۱۹۹۶). Jumps and Stochastic volatility: exchange rate processes ...
Bollerslev, T. (۱۹۸۷). A Conditional Heteroscedastic Time Series Model for ...
Bond, S. & Patel, K. (۲۰۰۳). The Conditional Distribution of ...
Christoffersen, P. (۱۹۹۸). Evaluating Interval Forecasts, International Economic Review, ۳۹, ...
Dark, J. (۲۰۱۰). Estimation of Time Varying Skewness and Kurtosis ...
Davidson, J. (۲۰۰۴). Moment and Memory Properties of Linear Conditional ...
Ding, Z., Granger, C. & Engle, R. (۱۹۹۳). A Long ...
Diongue, A. & Guegan, D. (۲۰۰۷). The Stationary Seasonal Hyperbolic ...
Elder, J. & Jin, H. (۲۰۰۷). Long memory in commodity ...
Engle, R. & Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Modelling the Persistence of ...
Fang, H. & Lai, T. (۱۹۹۷). Co-kurtosis and capital asset ...
Geweke, J. & Porter-Hudak, S. (۱۹۸۳). The estimation and application ...
Guermat, C. & Harris, R. (۲۰۰۲). Forecasting value at risk ...
Hansen, B. (۱۹۹۴). Autoregressive Conditional Density Estimation, International Economic Review, ...
Harvey, C. & Siddique, A. (۱۹۹۹). Autoregressive Conditional Skewness, Journal ...
Harvey, C. & Siddique, A. (۲۰۰۰). Conditional skewness in Asset ...
Heston, S. & Nandi, S. (۲۰۰۰). A closed-form GARCH option ...
Jondeau, E. & Rockinger, M. (۲۰۰۳). Conditional Volatility, Skewness, and ...
Kraus, A. & Litzenberger, R. (۱۹۷۶). Skewness Preferences and the ...
Kupiec, P. (۱۹۹۵). Techniques for verifying the accuracy of risk ...
Lambert, P. & Laurent, S. (۲۰۰۱). Modelling Financial Time Series ...
Liu, S. & Brorsen, B. (۱۹۹۵). Maximum Likelihood Estimation of ...
Lo, A. (۱۹۹۱). Long-term memory in stock market prices,Econometrica, ۵۹, ...
Nelson, D. (۱۹۹۱). Conditional heteroscedasticity in asset returns: A new ...
Peters, J. (۲۰۰۱). Estimating and forecasting volatility of stock indices ...
Premaratne, G. & Bera, A. (۲۰۰۱). Modeling Asymmetry and Excess ...
Rockinger, M. & Jondeau, E. (۲۰۰۱). Entropy Densities, with an ...
Smith, D. (۲۰۰۳). Conditional Coskewness and Asset Pricing, Mimeo, Simon ...
Tse, Y. (۱۹۹۸). The Conditional Heteroscedasticity of the Yen-Dollar Exchange ...
Wilhelmsson, A. (۲۰۰۹). Value at Risk with time varying variance, ...
نمایش کامل مراجع