پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 44، Issue: 1
Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 188
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-44-1_006
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
Abstract:
در این مقاله با استفاده از دادههای روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۶/۱/۱۳۸۲ تا ۱۴/۴/۱۳۸۶، به بررسی ویژگی حافظه بلند این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA را بر آن برازش میدهیم. همچنین عملکرد پیشبینی مدل ARFIMA را با مدل ARIMA مقایسه میکنیم. نتایج نشان میدهند که اولا این سری زمانی از نوع حافظه بلند است، بنابراین میتوان با تفاضلگیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضلگیری بهدست آمد. پس از تفاضلگیری کسری و تعیین تعداد وقفههای اجزای خودبازگشت و میاانگین متحرک مدل، شکل کلی بهصورت ، مشخص میشود. پارامترهای این مدل برای ۹۰۰ داده درون نمونهای برآورد شده است و از آنها برای پیشبینی ۷۰ داده خارج از نمونه استفاده میشود. مقایسه عملکرد پیشبینی مدل ARFIMA با مدل ARIMA، نشان میدهد که مدل ARFIMA از قدرت پیشبینیکنندگی بالاتری برخوردار است. طبقهبندی JEL : A۱۲
Keywords:
تحلیل دامنه استاندارد شده تغییر یافته , تحلیل دامنه استاندارد شده , حافظه بلند , مدل ARFIMA , مدل ARIMA
Authors
علیرضا عرفانی
دانشگاه سمنان