پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 44، Issue: 1
Publish Year: 1388
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 240
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JTET-44-1_006
Index date: 10 November 2021
پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA abstract
در این مقاله با استفاده از دادههای روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۶/۱/۱۳۸۲ تا ۱۴/۴/۱۳۸۶، به بررسی ویژگی حافظه بلند این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA را بر آن برازش میدهیم. همچنین عملکرد پیشبینی مدل ARFIMA را با مدل ARIMA مقایسه میکنیم. نتایج نشان میدهند که اولا این سری زمانی از نوع حافظه بلند است، بنابراین میتوان با تفاضلگیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضلگیری بهدست آمد. پس از تفاضلگیری کسری و تعیین تعداد وقفههای اجزای خودبازگشت و میاانگین متحرک مدل، شکل کلی بهصورت ، مشخص میشود. پارامترهای این مدل برای ۹۰۰ داده درون نمونهای برآورد شده است و از آنها برای پیشبینی ۷۰ داده خارج از نمونه استفاده میشود. مقایسه عملکرد پیشبینی مدل ARFIMA با مدل ARIMA، نشان میدهد که مدل ARFIMA از قدرت پیشبینیکنندگی بالاتری برخوردار است. طبقهبندی JEL : A۱۲
پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA Keywords:
تحلیل دامنه استاندارد شده تغییر یافته , تحلیل دامنه استاندارد شده , حافظه بلند , مدل ARFIMA , مدل ARIMA
پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA authors
علیرضا عرفانی
دانشگاه سمنان